PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с IGPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXL returned 33.62%/yr vs 14.12%/yr for IGPT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 108.47%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 63.54%.

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between FTXL and IGPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between FTXL and IGPT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXL и IGPT

Секторы
FTXL
IGPT

Технологии

99.7%
77.0%

Промышленность

0.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

2.7%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTXL
99.7%
IGPT
77.0%

Промышленность

FTXL
0.3%
IGPT
3.1%

Сырьевые материалы

FTXL

-

IGPT

-

Коммуникационные услуги

FTXL

-

IGPT
13.8%

Потребительский циклический сектор

FTXL

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

FTXL

-

IGPT

-

Энергетика

FTXL

-

IGPT

-

Финансовые услуги

FTXL

-

IGPT
0.1%

Здравоохранение

FTXL

-

IGPT
2.7%

Недвижимость

FTXL

-

IGPT
3.3%

Коммунальные услуги

FTXL

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

FTXL vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
3.45

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.90

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.55

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

6.49

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.98

24.22

+23.77

FTXL vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа IGPT равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и IGPT

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-50.14%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.68%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

-29.30%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-44.87%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-5.19%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.96%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.46%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и IGPT

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

16.48%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

27.20%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

31.38%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

28.26%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

26.65%

+7.90%

Сравнение комиссий FTXL и IGPT

И FTXL, и IGPT имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и IGPT

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and IGPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to IGPT (16.48%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs IGPT's -50.14%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 14.12% for IGPT. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 16.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL and IGPT have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for IGPT.

FTXL is categorized as Semiconductors, while IGPT is Technology Equities. FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор