PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с SOXX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXQ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или SOXX.

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SOXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.17

SOXX:

-0.29

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.09

SOXX:

-0.12

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.01

SOXX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.17

SOXX:

-0.30

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.39

SOXX:

-0.66

Индекс Язвы

SOXQ:

17.13%

SOXX:

18.75%

Дневная вол-ть

SOXQ:

44.91%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SOXQ:

-19.94%

SOXX:

-23.30%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -5.88%.

SOXQ

С начала года

-5.33%

1 месяц

18.29%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-7.60%

3 года

19.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

17.04%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-12.84%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SOXQ и SOXX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SOXX в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.06% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...