PortfoliosLab logo
Сравнение SOXQ с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SOXX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
39.74%
32.93%
SOXQ
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.13

SOXX:

-0.26

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.12

SOXX:

-0.08

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.02

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.15

SOXX:

-0.27

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.35

SOXX:

-0.61

Индекс Язвы

SOXQ:

16.56%

SOXX:

18.06%

Дневная вол-ть

SOXQ:

44.40%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

SOXQ:

-26.63%

SOXX:

-29.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXQ показывает доходность -13.24%, а SOXX немного выше – -13.22%.


SOXQ

С начала года

-13.24%

1 месяц

20.00%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-9.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-13.22%

1 месяц

18.49%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-14.80%

5 лет

20.20%

10 лет

20.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SOXX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.26
SOXQ
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что сопоставимо с доходностью SOXX в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.79%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.79%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.63%
-29.28%
SOXQ
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 21.96% и 21.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.96%
21.97%
SOXQ
SOXX