PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXQSOXX
Дох-ть с нач. г.20.38%15.41%
Дох-ть за 1 год45.61%40.17%
Дох-ть за 3 года11.58%10.09%
Коэф-т Шарпа1.531.37
Коэф-т Сортино2.031.86
Коэф-т Омега1.271.25
Коэф-т Кальмара2.111.89
Коэф-т Мартина5.825.00
Индекс Язвы9.13%9.42%
Дневная вол-ть34.72%34.32%
Макс. просадка-46.01%-70.21%
Текущая просадка-15.28%-16.71%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и SOXX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXX

С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 15.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.36%
56.55%
SOXQ
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SOXX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.82
SOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.00

Сравнение коэффициента Шарпа SOXQ и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.37
SOXQ
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SOXX в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.28%
-16.71%
SOXQ
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.08% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
8.86%
SOXQ
SOXX