PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-7.47%
SOXQ
SOXX

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.15%.


SOXQ

С начала года

18.60%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-2.80%

1 год

30.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXX

С начала года

12.15%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-7.47%

1 год

23.73%

5 лет (среднегодовая)

24.11%

10 лет (среднегодовая)

23.15%

Основные характеристики


SOXQSOXX
Коэф-т Шарпа0.930.74
Коэф-т Сортино1.391.18
Коэф-т Омега1.181.15
Коэф-т Кальмара1.291.02
Коэф-т Мартина3.352.53
Индекс Язвы9.65%10.08%
Дневная вол-ть34.80%34.31%
Макс. просадка-46.01%-70.21%
Текущая просадка-16.53%-19.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SOXX

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.


SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SOXQ и SOXX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.930.74
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.391.18
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.15
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.02
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.352.53
SOXQ
SOXX

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
0.74
SOXQ
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXX

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SOXX в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.68%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXX

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.53%
-19.07%
SOXQ
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXX

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.28% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
8.88%
SOXQ
SOXX