PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 21.76%/yr vs 14.53%/yr for LIT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 63.54%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 21.76% против 14.53% соответственно.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between IGPT and LIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.55

The correlation between IGPT and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и LIT

Секторы
IGPT
LIT

Технологии

77.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

3.1%
25.0%

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

49.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
77.0%
LIT
16.0%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.8%
LIT

-

Недвижимость

IGPT
3.3%
LIT

-

Промышленность

IGPT
3.1%
LIT
25.0%

Здравоохранение

IGPT
2.7%
LIT

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
LIT

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

LIT
49.9%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

LIT
9.1%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

LIT

-

Энергетика

IGPT

-

LIT

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

IGPT vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.57

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

7.36

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

27.27

-3.05

IGPT vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и LIT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-65.91%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.46%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-53.01%

+23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-65.91%

+21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-65.91%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-11.21%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-33.59%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.45%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и LIT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

11.56%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

23.80%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

33.94%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

32.04%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

30.77%

-4.12%

Сравнение комиссий IGPT и LIT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и LIT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and LIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.48%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, IGPT leads with 21.76% vs 14.53% for LIT. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 21.76% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор