PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,246.99%
969.82%
SMH
PSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.02

PSI:

-0.27

Коэф-т Сортино

SMH:

0.30

PSI:

-0.09

Коэф-т Омега

SMH:

1.04

PSI:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.00

PSI:

-0.31

Коэф-т Мартина

SMH:

0.01

PSI:

-0.73

Индекс Язвы

SMH:

15.16%

PSI:

17.29%

Дневная вол-ть

SMH:

42.81%

PSI:

45.98%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

PSI:

-62.96%

Текущая просадка

SMH:

-20.74%

PSI:

-26.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 24.32% против 18.97% соответственно.


SMH

С начала года

-8.35%

1 месяц

23.34%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.69%

5 лет

27.53%

10 лет

24.32%

PSI

С начала года

-15.70%

1 месяц

24.26%

6 месяцев

-17.23%

1 год

-12.21%

5 лет

17.62%

10 лет

18.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и PSI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и PSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа PSI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.27
SMH
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и PSI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности PSI в 0.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SMH и PSI

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.74%
-26.78%
SMH
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и PSI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 19.84%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.84%
21.55%
SMH
PSI