PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMHPSI
Дох-ть с нач. г.41.67%17.09%
Дох-ть за 1 год72.73%35.70%
Дох-ть за 3 года25.62%10.46%
Дох-ть за 5 лет36.44%25.28%
Дох-ть за 10 лет28.93%23.13%
Коэф-т Шарпа2.221.10
Дневная вол-ть34.06%34.91%
Макс. просадка-95.73%-62.96%
Текущая просадка-11.92%-13.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и PSI

С начала года, SMH показывает доходность 41.67%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 28.93% против 23.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.11%
2.71%
SMH
PSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и PSI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.13
PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.27

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и PSI

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PSI равного 1.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и PSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.22
1.10
SMH
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и PSI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности PSI в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SMH и PSI

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.92%
-13.19%
SMH
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и PSI

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 12.85% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.85%
13.32%
SMH
PSI