Сравнение SMH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
SMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 31.58% против 27.88% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и PSI
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
SMH vs. PSI — Ранг доходности на риск
SMH
PSI
Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.39 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.87 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 5.63 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 20.32 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и PSI
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и PSI
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -62.96% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -18.67% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -44.85% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -44.85% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -7.31% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -16.05% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.17% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и PSI
Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.74%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 15.33% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 29.78% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 43.67% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 37.34% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 34.67% | -2.38% |