Сравнение SMH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или PSI.
Доходность
Сравнение доходности SMH и PSI
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 38.70%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 28.01% против 22.04% соответственно.
SMH
38.70%
-4.07%
2.51%
50.18%
33.07%
28.01%
PSI
10.26%
-4.08%
-7.37%
24.54%
22.19%
22.04%
Основные характеристики
| SMH | PSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 2.18 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 10.45% |
| Дневная вол-ть | 34.45% | 35.47% |
| Макс. просадка | -95.73% | -62.96% |
| Текущая просадка | -13.77% | -18.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и PSI
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и PSI
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности PSI в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и PSI
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и PSI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.33%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.