Сравнение SMH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или PSI.
Основные характеристики
| SMH | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 59.75% | 30.27% |
| Дох-ть за 3 года | 19.55% | 8.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.59% | 22.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.56% | 23.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 28.17% | 28.59% |
| Макс. просадка | -95.73% | -62.96% |
| Current Drawdown | -14.93% | -13.95% |
Корреляция
Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и PSI
С начала года, SMH показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 27.56% против 23.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и PSI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и PSI
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PSI в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.52% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.27% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и PSI
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и PSI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.31%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.