Сравнение SMH с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или PSI.
Основные характеристики
| SMH | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 29.15% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 42.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 24.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 32.74% |
| Макс. просадка | -91.45% | -62.96% |
Корреляция
Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и PSI
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 29.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 25.45%, а акции PSI немного отстают с 24.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и PSI
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSI в 1.05%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 1.05% | 1.85% | 0.43% | 0.64% | 1.63% | 2.63% | 0.68% | 2.21% | 0.48% | 5.95% | 2.03% | 3.02% |
Сравнение комиссий SMH и PSI
Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 1.18 |
Сравнение просадок SMH и PSI
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке PSI равной -28.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и PSI
Сравнение волатильности SMH и PSI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 5.77%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.