PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение SMH с PSI

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).

SMH и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или PSI.

Основные характеристики


SMHPSI
Дох-ть с нач. г.42.88%29.15%
Дох-ть за 1 год57.87%42.17%
Дох-ть за 5 лет25.88%20.92%
Дох-ть за 10 лет25.45%24.34%
Коэф-т Шарпа1.591.18
Дневная вол-ть33.24%32.74%
Макс. просадка-91.45%-62.96%

Корреляция

0.93
-1.001.00

Корреляция между SMH и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности SMH и PSI

С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 29.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 25.45%, а акции PSI немного отстают с 24.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
4.93%
SMH
PSI

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Сравнение дивидендов SMH и PSI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSI в 1.05%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.05%1.85%0.43%0.64%1.63%2.63%0.68%2.21%0.48%5.95%2.03%3.02%

Сравнение комиссий SMH и PSI

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

0.56%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Сравнение SMH c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
1.18

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и PSI

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PSI равного 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и PSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.59
1.18
SMH
PSI

Сравнение просадок SMH и PSI

Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке PSI равной -28.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и PSI


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.74%
-15.67%
SMH
PSI

Сравнение волатильности SMH и PSI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 5.77%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
6.52%
SMH
PSI