PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с FTXL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

PSI и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или FTXL.

Корреляция

Корреляция между PSI и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.07

FTXL:

-0.06

Коэф-т Сортино

PSI:

0.24

FTXL:

0.26

Коэф-т Омега

PSI:

1.03

FTXL:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.06

FTXL:

-0.04

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.15

FTXL:

-0.09

Индекс Язвы

PSI:

17.46%

FTXL:

18.31%

Дневная вол-ть

PSI:

46.68%

FTXL:

44.42%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

PSI:

-18.69%

FTXL:

-19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью -1.39%.

PSI

С начала года

-6.40%

1 месяц

25.28%

6 месяцев

-4.44%

1 год

-3.16%

5 лет

20.61%

10 лет

20.12%

FTXL

С начала года

-1.39%

1 месяц

24.31%

6 месяцев

-5.18%

1 год

-2.76%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и FTXL

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и FTXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FTXL

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FTXL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.16%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.50%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и FTXL

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FTXL

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...