PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с FTXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
346.68%
288.74%
PSI
FTXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.20

FTXL:

-0.18

Коэф-т Сортино

PSI:

0.03

FTXL:

0.04

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

FTXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.22

FTXL:

-0.19

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.57

FTXL:

-0.47

Индекс Язвы

PSI:

16.28%

FTXL:

17.17%

Дневная вол-ть

PSI:

46.11%

FTXL:

44.02%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

FTXL:

-43.87%

Текущая просадка

PSI:

-30.83%

FTXL:

-30.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -20.37%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью -14.95%.


PSI

С начала года

-20.37%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-12.10%

5 лет

18.03%

10 лет

18.47%

FTXL

С начала года

-14.95%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-11.25%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и FTXL

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и FTXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.20
FTXL: -0.18
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: 0.03
FTXL: 0.04
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
FTXL: 1.00
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.22
FTXL: -0.19
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.57
FTXL: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.18
PSI
FTXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и FTXL

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTXL в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.58%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и FTXL

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и FTXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.83%
-30.50%
PSI
FTXL

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и FTXL

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 26.94% и 27.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.94%
27.05%
PSI
FTXL