PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 16.01%/yr for VLUE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 45.72%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%14.06%

Correlation

The correlation between UFOX and VLUE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.76

The correlation between UFOX and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и VLUE

Секторы
UFOX
VLUE

Технологии

75.8%
40.0%

Промышленность

13.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.5%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

UFOX
75.8%
VLUE
40.0%

Промышленность

UFOX
13.9%
VLUE
8.2%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
VLUE
9.5%

Недвижимость

UFOX
3.2%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

UFOX

-

VLUE
1.4%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

VLUE
10.4%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

VLUE
4.4%

Энергетика

UFOX

-

VLUE
3.6%

Финансовые услуги

UFOX

-

VLUE
10.5%

Здравоохранение

UFOX

-

VLUE
8.0%

Коммунальные услуги

UFOX

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

UFOX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
4.55

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.75

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

9.25

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

39.16

-10.45

UFOX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и VLUE

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-39.47%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-9.04%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-17.89%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-27.12%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-2.61%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.01%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.13%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и VLUE

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

8.83%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

15.31%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

18.38%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

18.00%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

19.91%

+5.57%

Сравнение комиссий UFOX и VLUE

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и VLUE

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and VLUE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 16.01% for VLUE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

VLUE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.39% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор