PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGPTSOXQ
Дох-ть с нач. г.23.31%23.16%
Дох-ть за 1 год38.50%44.77%
Дох-ть за 3 года5.66%11.59%
Коэф-т Шарпа1.641.25
Коэф-т Сортино2.221.74
Коэф-т Омега1.291.23
Коэф-т Кальмара1.291.72
Коэф-т Мартина5.604.62
Индекс Язвы6.83%9.37%
Дневная вол-ть23.32%34.73%
Макс. просадка-48.44%-46.01%
Текущая просадка-4.32%-13.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGPT и SOXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SOXQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGPT показывает доходность 23.31%, а SOXQ немного ниже – 23.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
4.60%
IGPT
SOXQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и SOXQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.60
SOXQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.62

Сравнение коэффициента Шарпа IGPT и SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.25
IGPT
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SOXQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SOXQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-13.32%
IGPT
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.54%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
9.97%
IGPT
SOXQ