PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGPT с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGPT с SOXQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

IGPT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGPT или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между IGPT и SOXQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

0.01

SOXQ:

-0.08

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.26

SOXQ:

0.25

Коэф-т Омега

IGPT:

1.03

SOXQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

IGPT:

0.03

SOXQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

IGPT:

0.09

SOXQ:

-0.11

Индекс Язвы

IGPT:

10.88%

SOXQ:

17.01%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.88%

SOXQ:

44.91%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

IGPT:

-8.60%

SOXQ:

-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -1.62%.

IGPT

С начала года

0.55%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-2.88%

1 год

0.18%

3 года

14.33%

5 лет

10.18%

10 лет

14.96%

SOXQ

С начала года

-1.62%

1 месяц

27.64%

6 месяцев

-0.33%

1 год

-3.36%

3 года

20.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IGPT и SOXQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SOXQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SOXQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.58%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...