PortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGPT и SOXQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.05%
37.48%
IGPT
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGPT:

-0.11

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

IGPT:

0.05

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

IGPT:

1.01

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

IGPT:

-0.12

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

IGPT:

-0.34

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

IGPT:

10.27%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

IGPT:

30.76%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

IGPT:

-48.44%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

IGPT:

-18.11%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.


IGPT

С начала года

-9.90%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-5.17%

5 лет

9.43%

10 лет

13.67%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и SOXQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGPT: 0.60%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGPT и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGPT: -0.11
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGPT: 0.05
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGPT: 1.01
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGPT: -0.12
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGPT: -0.34
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.11
IGPT
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SOXQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SOXQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-27.82%
IGPT
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 19.04%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.04%
25.99%
IGPT
SOXQ