PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGPT с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
-4.69%
IGPT
SOXQ

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 19.49%.


IGPT

С начала года

22.66%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.27%

1 год

31.08%

5 лет (среднегодовая)

12.53%

10 лет (среднегодовая)

16.48%

SOXQ

С начала года

19.49%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.69%

1 год

33.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IGPTSOXQ
Коэф-т Шарпа1.330.96
Коэф-т Сортино1.861.43
Коэф-т Омега1.241.18
Коэф-т Кальмара1.111.33
Коэф-т Мартина4.503.41
Индекс Язвы6.91%9.80%
Дневная вол-ть23.34%34.75%
Макс. просадка-48.44%-46.01%
Текущая просадка-4.82%-15.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGPT и SOXQ

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IGPT и SOXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.330.96
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.861.43
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.18
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.521.33
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.503.41
IGPT
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.96
IGPT
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SOXQ

IGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SOXQ

Максимальная просадка IGPT за все время составила -48.44%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-15.91%
IGPT
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 6.69%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
9.39%
IGPT
SOXQ