PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46137V6395
CUSIP46137V639
ЭмитентInvesco
Дата выпуска23 июн. 2005 г.
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSTOXX World AC NexGen Software Development Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IGPT составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IGPT с AIQ, IGPT с QQQ, IGPT с CHAT, IGPT с BOTZ, IGPT с VPN, IGPT с QTUM-USD, IGPT с VGT, IGPT с IRBO, IGPT с XLG, IGPT с SOXQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco AI and Next Gen Software ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43%
12.73%
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco AI and Next Gen Software ETF показал доход в 23.31% с начала года и 38.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco AI and Next Gen Software ETF составила 16.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.31%25.45%
1 месяц2.76%2.91%
6 месяцев8.20%14.05%
1 год38.50%35.64%
5 лет (среднегодовая)13.27%14.13%
10 лет (среднегодовая)16.77%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.74%8.48%3.12%-7.12%6.81%5.82%-5.69%-0.83%2.43%-0.97%23.31%
20236.75%-0.96%5.46%-4.61%7.68%3.34%3.81%-8.13%-5.32%-2.98%14.65%7.10%27.30%
2022-13.46%0.72%0.28%-11.45%-1.20%-6.90%10.55%-1.60%-7.90%7.53%0.52%-3.63%-25.70%
20213.24%6.69%-8.04%4.76%-2.73%3.81%-3.69%-2.98%-6.64%6.30%-8.08%10.06%0.51%
20200.66%-5.17%-9.76%15.33%11.60%4.03%5.99%3.19%-1.47%-0.06%14.31%8.83%54.54%
201913.80%4.74%3.78%5.19%-4.79%4.68%6.24%-4.17%-4.59%1.25%7.54%-1.42%35.20%
20188.41%1.21%-0.37%2.26%7.83%-0.29%1.07%12.33%0.50%-12.64%4.54%-7.07%16.38%
20173.92%2.98%2.12%3.65%5.80%-0.85%4.00%3.05%2.91%6.37%-1.49%-1.99%34.59%
2016-7.90%2.11%6.11%-0.00%4.72%-0.07%6.21%2.01%1.65%-3.33%2.28%-1.74%11.72%
2015-3.00%8.13%-0.22%1.70%0.05%1.32%2.70%-7.80%-1.30%8.15%1.22%-3.73%6.25%
20140.19%3.79%-4.63%-5.22%3.42%4.67%-3.24%3.15%-3.27%5.52%6.73%0.27%10.93%
20135.12%1.65%4.45%-0.79%0.80%-1.82%7.67%-0.56%4.15%1.69%2.94%4.06%33.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IGPT среди ETFs на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IGPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGPT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGPT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGPT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGPT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGPT, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

Invesco AI and Next Gen Software ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.90
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco AI and Next Gen Software ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.43$2.64$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.02$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco AI and Next Gen Software ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.59$2.64
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-0.29%
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco AI and Next Gen Software ETF показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco AI and Next Gen Software ETF составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.44%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.3225 мар. 2010 г.589
-43.18%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.5158 июл. 2024 г.853
-30.69%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.75%8 июл. 2011 г.3119 авг. 2011 г.2646 сент. 2012 г.295
-23%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.451 мар. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco AI and Next Gen Software ETF составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.86%
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF)
Benchmark (^GSPC)