PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 34.23%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 89.01%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%3.89%

Correlation

The correlation between SOXQ and LVHI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SOXQ и LVHI

Секторы
SOXQ
LVHI

Технологии

99.9%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
24.1%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

16.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Технологии

SOXQ
99.9%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
LVHI
24.1%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

LVHI
8.6%

Энергетика

SOXQ

-

LVHI
16.6%

Здравоохранение

SOXQ

-

LVHI
7.4%

Промышленность

SOXQ

-

LVHI
13.4%

Недвижимость

SOXQ

-

LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

SOXQ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
3.31

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.06

5.23

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.55

21.61

+14.94

SOXQ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и LVHI

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-32.31%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.08%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-11.99%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-11.99%

-34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-3.51%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.48%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и LVHI

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

2.78%

+16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

7.72%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

9.60%

+27.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

11.08%

+25.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

13.75%

+23.12%

Сравнение комиссий SOXQ и LVHI

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и LVHI

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and LVHI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 15.97% for LVHI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.27% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while LVHI is Volatility Hedged Equity. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.40% for LVHI.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор