PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.92%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 49.36%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

UFOX

1 день
-8.15%
1 месяц
8.41%
С начала года
49.36%
6 месяцев
44.31%
1 год
100.83%
3 года*
44.84%
5 лет*
21.92%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		49.36%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%6.81%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%9.60%

Correlation

The correlation between UFOX and LVHI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г.

0.53

Over the past year, the correlation between UFOX and LVHI has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UFOX и LVHI

Секторы
UFOX
LVHI

Технологии

77.9%
0.1%

Промышленность

13.7%
13.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.8%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Технологии

UFOX
77.9%
LVHI
0.1%

Промышленность

UFOX
13.7%
LVHI
13.4%

Коммуникационные услуги

UFOX
5.0%
LVHI
5.8%

Недвижимость

UFOX
3.3%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

UFOX

-

LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

LVHI
8.7%

Энергетика

UFOX

-

LVHI
17.4%

Финансовые услуги

UFOX

-

LVHI
23.6%

Здравоохранение

UFOX

-

LVHI
7.4%

Коммунальные услуги

UFOX

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

UFOX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

4.90

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

20.31

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFOX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UFOX и LVHI

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-32.31%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-6.08%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-11.99%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-11.99%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.16%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-3.52%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.46%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и LVHI

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

2.91%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

7.57%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

9.49%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

11.06%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

13.76%

+11.63%

Сравнение комиссий UFOX и LVHI

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и LVHI

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and LVHI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.61%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.92% vs 15.66% for LVHI. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.92% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.39% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Defiance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.40% for LVHI.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор