PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXQ с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с PSI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds from Invesco - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 29.70%/yr vs 27.05%/yr for PSI. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 69.81%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.

SOXQ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
57.87%
С начала года
69.81%
1 год
116.74%
3 года*
48.95%
5 лет*
29.70%
10 лет*
—
Всё время*
30.42%

PSI

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
57.34%
С начала года
81.10%
1 год
140.01%
3 года*
46.11%
5 лет*
27.05%
10 лет*
30.89%
Всё время*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSI

Invesco Semiconductors ETF
$80.31M$65.33M$74.96M

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF
$216.32M$217.79M$281.65M

Сравнение доходности по годам SOXQ и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		69.81%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		81.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%23.98%

Correlation

The correlation between SOXQ and PSI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between SOXQ and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и PSI

Секторы
SOXQ
PSI

Технологии

99.9%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
99.9%
PSI
100.0%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
PSI

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

PSI

-

Энергетика

SOXQ

-

PSI

-

Здравоохранение

SOXQ

-

PSI

-

Промышленность

SOXQ

-

PSI
1.6%

Недвижимость

SOXQ

-

PSI

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с SPYSOXQ с VGT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

SOXQ vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXQ c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.80

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.94

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

17.08

-0.66

SOXQ vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и PSI

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-62.96%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-35.74%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-41.07%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-44.85%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-23.97%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-15.92%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

8.23%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и PSI

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 17.05%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

22.56%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

44.01%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

50.32%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

40.71%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.00%

36.61%

+1.39%

Сравнение комиссий SOXQ и PSI

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и PSI

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SOXQ and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSI has higher volatility (22.56%) compared to SOXQ (17.05%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 29.70% vs 27.05% for PSI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 29.70% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.03% for PSI.

SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор