Сравнение XSD с PSI
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 26.76%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. XSD charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности XSD и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 58.46%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 26.76% против 30.89% соответственно.
XSD
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 47.09%
- С начала года
- 58.46%
- 1 год
- 91.70%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 26.76%
- Всё время*
- 16.16%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.31M | $65.33M | $74.96M | |
| $53.30M | $52.22M | $78.23M |
Сравнение доходности по годам XSD и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 58.46% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between XSD and PSI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between XSD and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSD и PSI
Секторы
XSD
PSI
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XSD
PSI
Промышленность
XSD
PSI
Энергетика
XSD
PSI
-
Сырьевые материалы
XSD
-
PSI
-
Коммуникационные услуги
XSD
-
PSI
-
Потребительский циклический сектор
XSD
-
PSI
-
Потребительский защитный сектор
XSD
-
PSI
-
Финансовые услуги
XSD
-
PSI
-
Здравоохранение
XSD
-
PSI
-
Недвижимость
XSD
-
PSI
-
Коммунальные услуги
XSD
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSD vs. PSI — Ранг доходности на риск
XSD
PSI
Сравнение XSD c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.94 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 17.08 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSD и PSI
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -62.96% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -35.74% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -41.07% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -44.85% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -44.85% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -23.97% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -15.92% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 8.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и PSI
Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 17.46%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 22.56% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 44.01% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 50.32% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 40.71% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 36.61% | -0.64% |
Сравнение комиссий XSD и PSI
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и PSI
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSD and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to XSD (17.46%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs PSI's -62.96%.
On 10-year performance, PSI leads with 30.89% vs 26.76% for XSD. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 17.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 30.89% return vs 26.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
XSD has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.03% for PSI.
XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSD и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор