Сравнение XSD с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
XSD и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSD и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSD и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 22.74% против 27.88% соответственно.
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и PSI
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
XSD vs. PSI — Ранг доходности на риск
XSD
PSI
Сравнение XSD c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSD | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.87 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.63 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 20.32 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.39 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XSD и PSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и PSI
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и PSI
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -62.96% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -18.67% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -44.85% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -44.85% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -7.31% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -16.05% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.17% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и PSI
Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 12.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSD | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 15.33% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 29.78% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 43.67% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 37.34% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 34.67% | -0.22% |