График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) показал доход в 4.44% с начала года и 36.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLUE составила 11.61%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLUE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | 2.45% | -5.29% | 4.44% | |||||||||
| 2025 | 4.16% | 1.05% | -3.45% | -3.83% | 4.32% | 6.53% | -0.23% | 5.96% | 5.06% | 4.29% | 2.50% | 2.90% | 32.67% |
| 2024 | -0.85% | 2.52% | 6.02% | -6.80% | 3.13% | -0.05% | 3.99% | 0.41% | 1.73% | -1.30% | 6.46% | -7.18% | 7.25% |
| 2023 | 7.18% | -4.04% | -0.34% | -1.09% | -3.67% | 6.98% | 3.73% | -2.91% | -3.24% | -3.60% | 8.23% | 7.58% | 14.26% |
| 2022 | -1.97% | -2.15% | 0.29% | -5.75% | 3.91% | -11.01% | 5.86% | -3.57% | -10.60% | 13.10% | 5.74% | -6.18% | -14.17% |
| 2021 | 3.30% | 6.91% | 7.25% | 1.78% | 2.85% | -1.60% | -0.69% | 0.77% | -3.52% | 2.48% | -0.95% | 7.84% | 28.93% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF: годовая альфа составляет 0.12%, бета — 0.97, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 19.04.2013.
- При бете 0.97 и R² 0.81 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 100.00%
- Участие в снижении
- 102.75%
Комиссия
Комиссия VLUE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLUE имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.39 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.40 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 6.61 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VLUE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.89 | $2.88 | $2.69 | $2.90 | $2.43 | $2.10 | $2.34 | $1.96 | $1.79 | $1.45 | $1.49 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.47% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 227 |
| -27.12% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 373 | 27 мар. 2024 г. | 551 |
| -22.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 282 |
| -19.66% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 164 | 5 окт. 2016 г. | 346 |
| -17.89% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...