- ISIN
- US46432F3881
- CUSIP
- 46432F388
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 апр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Value Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) прибавил 49.0% с начала года. Текущая цена акции VLUE — $203. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLUE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) показал доход в 49.00% с начала года и 91.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLUE составила 15.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 49.00%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 91.45%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 15.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VLUE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLUE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | 2.45% | -5.29% | 17.50% | 18.59% | 2.39% | 49.00% | ||||||
| 2025 | 4.16% | 1.05% | -3.45% | -3.83% | 4.32% | 6.53% | -0.23% | 5.96% | 5.06% | 4.29% | 2.50% | 2.90% | 32.67% |
| 2024 | -0.85% | 2.52% | 6.02% | -6.80% | 3.13% | -0.05% | 3.99% | 0.41% | 1.73% | -1.30% | 6.46% | -7.18% | 7.25% |
| 2023 | 7.18% | -4.04% | -0.34% | -1.09% | -3.67% | 6.98% | 3.73% | -2.91% | -3.24% | -3.60% | 8.23% | 7.58% | 14.26% |
| 2022 | -1.97% | -2.15% | 0.29% | -5.75% | 3.91% | -11.01% | 5.86% | -3.57% | -10.60% | 13.10% | 5.74% | -6.18% | -14.17% |
| 2021 | 3.30% | 6.91% | 7.25% | 1.78% | 2.85% | -1.60% | -0.69% | 0.77% | -3.52% | 2.48% | -0.95% | 7.84% | 28.93% |
Метрики бенчмарка
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.97, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2013.
- This ETF captured 106.45% of S&P 500 Index gains and 101.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 106.45%
- Участие в снижении
- 101.60%
Комиссия
Комиссия VLUE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLUE имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLUE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.17 | 2.93 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.62 | 13.52 | +32.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.84 | $2.89 | $2.88 | $2.69 | $2.90 | $2.43 | $2.10 | $2.34 | $1.96 | $1.79 | $1.45 | $1.49 |
Дивидендный доход | 1.40% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 19d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.12%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.17%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 15d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.66%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 7mo 27d | 1y 4moмай 2015 г. - окт. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.89%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 23d | 7mo 6dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VLUE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -56.78% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -18.90% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -25.43% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -33.92% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -10.72% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLUE
Добавьте iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLUE