PortfoliosLab logo
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46432F3881

CUSIP

46432F388

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 апр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Value Weighted Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VLUE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.25%
249.97%
VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF показал доход в -3.27% с начала года и 1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-5.17%

1 год

1.72%

5 лет

11.66%

10 лет

7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLUE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%1.05%-3.45%-4.81%-3.27%
2024-0.85%2.52%6.02%-6.80%3.13%-0.05%3.99%0.41%1.73%-1.30%6.45%-7.18%7.25%
20237.18%-4.04%-0.34%-1.09%-3.67%6.98%3.73%-2.91%-3.24%-3.60%8.23%7.58%14.26%
2022-1.97%-2.15%0.29%-5.75%3.91%-11.01%5.86%-3.57%-10.60%13.10%5.74%-6.18%-14.17%
20213.30%6.91%7.25%1.78%2.85%-1.60%-0.69%0.77%-3.52%2.48%-0.95%7.84%28.93%
2020-3.78%-9.64%-18.32%11.08%3.46%0.38%1.05%3.85%-2.09%-1.07%16.43%2.90%-0.23%
20199.84%1.89%-0.95%3.42%-9.60%9.57%1.60%-4.52%4.85%2.84%3.70%3.27%27.20%
20184.37%-3.30%-2.27%0.39%1.98%-1.07%3.41%3.61%-0.20%-5.91%-0.59%-11.05%-11.13%
20171.27%4.57%-1.10%0.22%-0.12%1.18%1.98%0.21%3.48%2.61%4.16%1.72%21.95%
2016-8.68%1.82%6.75%0.75%1.47%-1.21%4.53%1.24%0.65%-1.19%7.09%2.08%15.34%
2015-4.12%5.93%-0.94%0.67%0.92%-1.65%0.32%-5.78%-2.87%7.30%-0.68%-1.87%-3.49%
2014-3.57%3.97%1.90%0.81%1.54%2.62%-0.81%2.90%-1.57%1.47%2.53%0.53%12.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLUE составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLUE: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLUE: 0.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VLUE: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VLUE: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLUE: 0.28
^GSPC: 1.94

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.87$2.88$2.69$2.90$2.43$2.11$2.34$1.96$1.79$1.45$1.49$1.08

Дивидендный доход

2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.75$2.88
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.66$2.69
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.73$2.90
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$2.43
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$2.11
2019$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$2.34
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$1.96
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.44$1.79
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.32$1.45
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$1.49
2014$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.34$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-10.07%
VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF составляет 10.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.47%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-27.12%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.551
-22.17%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.282
-19.65%26 мая 2015 г.17811 февр. 2016 г.1645 окт. 2016 г.342
-17.89%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF составляет 12.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
14.23%
VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)