PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с FLKR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 34.23%/yr vs 17.78%/yr for FLKR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 89.01%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 98.10%.

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-0.69%
1 месяц
3.08%
С начала года
98.10%
6 месяцев
113.45%
1 год
191.57%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		98.10%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-14.87%

Correlation

The correlation between SOXQ and FLKR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between SOXQ and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и FLKR

Секторы
SOXQ
FLKR

Технологии

99.9%
62.9%

Финансовые услуги

0.1%
7.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

SOXQ
99.9%
FLKR
62.9%

Финансовые услуги

SOXQ
0.1%
FLKR
7.5%

Сырьевые материалы

SOXQ

-

FLKR
1.9%

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

FLKR
2.0%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

FLKR
6.3%

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

FLKR
1.4%

Энергетика

SOXQ

-

FLKR
0.7%

Здравоохранение

SOXQ

-

FLKR
2.4%

Промышленность

SOXQ

-

FLKR
14.6%

Недвижимость

SOXQ

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

SOXQ vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXQFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
4.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.58

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.06

8.11

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.55

28.21

+8.34

SOXQ vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 4.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и FLKR

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-50.06%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-23.03%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-26.39%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-49.51%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-9.25%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-22.03%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.61%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и FLKR

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 18.79%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

25.85%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

42.11%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

45.82%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

29.58%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

28.37%

+8.50%

Сравнение комиссий SOXQ и FLKR

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и FLKR

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FLKR в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.95%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and FLKR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.85%) compared to SOXQ (18.79%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 17.78% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 18.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

FLKR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.27% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while FLKR is Asia Pacific Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.09% for FLKR.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 4.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор