PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index while SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMH returned 64.17%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SMH charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 77.13%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%23.45%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between SMH and SOXQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between SMH and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и SOXQ

Секторы
SMH
SOXQ

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

SMH

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

SOXQ

-

Энергетика

SMH

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

SMH

-

SOXQ
0.0%

Здравоохранение

SMH

-

SOXQ

-

Промышленность

SMH

-

SOXQ

-

Недвижимость

SMH

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

SMH

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGTSOXQ с CHPS

Доходность на риск

SMH vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.19

5.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.22

5.22

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.72

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.59

11.73

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.63

45.01

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 5.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19

5.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.98

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-46.01%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-15.59%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-39.36%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-12.96%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.47%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

13.44%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

26.70%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

33.78%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

36.38%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

36.38%

-3.81%

Сравнение комиссий SMH и SOXQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SMH and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SMH leads with 64.17% vs 59.40% for SOXQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 64.17% return vs 59.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.17% for SMH.

SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 5.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор