PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и SOXQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.94%
39.91%
SMH
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.15

SOXQ:

-0.33

Коэф-т Сортино

SMH:

0.04

SOXQ:

-0.22

Коэф-т Омега

SMH:

1.00

SOXQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.23

SOXQ:

-0.45

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.45

SOXQ:

-0.91

Индекс Язвы

SMH:

12.51%

SOXQ:

13.61%

Дневная вол-ть

SMH:

36.79%

SOXQ:

37.27%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SMH:

-23.55%

SOXQ:

-26.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -11.60%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -13.14%.


SMH

С начала года

-11.60%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-4.43%

5 лет

31.79%

10 лет

24.23%

SOXQ

С начала года

-13.14%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-11.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и SOXQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SMH: -0.15
SOXQ: -0.33
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.04
SOXQ: -0.22
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMH: 1.00
SOXQ: 0.97
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SMH: -0.23
SOXQ: -0.45
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SMH: -0.45
SOXQ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.33
SMH
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SOXQ в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.79%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.55%
-26.55%
SMH
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 10.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.39%
10.98%
SMH
SOXQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab