PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.21%
37.48%
SMH
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.06

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

SMH:

0.38

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.07

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

SMH:

0.17

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

SMH:

14.52%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

SMH:

43.08%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SMH:

-24.30%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.


SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и SOXQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMH: 0.06
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMH: 0.38
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMH: 1.05
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.07
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMH: 0.17
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.11
SMH
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SOXQ в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.30%
-27.82%
SMH
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 23.93%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.93%
25.99%
SMH
SOXQ