PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с SOXQ

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SMH и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.08

SOXQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

SMH:

0.25

SOXQ:

0.11

Коэф-т Омега

SMH:

1.03

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.05

SOXQ:

-0.16

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.11

SOXQ:

-0.35

Индекс Язвы

SMH:

15.64%

SOXQ:

17.51%

Дневная вол-ть

SMH:

43.10%

SOXQ:

44.95%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SMH:

-6.58%

SOXQ:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 5.15%.

SMH

С начала года

8.02%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

5.12%

1 год

-3.57%

3 года

37.51%

5 лет

29.00%

10 лет

26.07%

SOXQ

С начала года

5.15%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

1.48%

1 год

-7.56%

3 года

27.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SMH и SOXQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SOXQ в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.65%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SOXQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 6.93%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...