PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMHSOXQ
Дох-ть с нач. г.28.60%17.59%
Дох-ть за 1 год81.07%61.81%
Коэф-т Шарпа2.912.16
Дневная вол-ть27.41%27.91%
Макс. просадка-95.73%-46.01%
Current Drawdown-3.96%-5.08%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между SMH и SOXQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SOXQ

С начала года, SMH показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 17.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.05%
57.62%
SMH
SOXQ

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SMH и SOXQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.91
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
2.16

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и SOXQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.91
2.16
SMH
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SOXQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SOXQ в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.46%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.72%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SOXQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SOXQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.96%
-5.08%
SMH
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SOXQ

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 9.61% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.61%
9.59%
SMH
SOXQ