Сравнение SMH с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SMH и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SOXQ.
Основные характеристики
| SMH | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 36.94% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 48.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 34.29% |
| Макс. просадка | -91.45% | -46.01% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SOXQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и SOXQ
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 36.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и SOXQ
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SOXQ в 1.03%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.03% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий SMH и SOXQ
Сравнение SMH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.26 |
Сравнение просадок SMH и SOXQ
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке SOXQ равной -26.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SOXQ
Сравнение волатильности SMH и SOXQ
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 5.77% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.