PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с EWT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 21.76%/yr vs 19.56%/yr for EWT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGPT показывает доходность 63.54%, а EWT немного ниже – 61.53%. За последние 10 лет акции IGPT превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 21.76% против 19.56% соответственно.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between IGPT and EWT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.58

Over the past year, IGPT and EWT have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IGPT и EWT

Секторы
IGPT
EWT

Технологии

77.0%
76.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
1.7%

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

3.1%
3.1%

Здравоохранение

2.7%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
77.0%
EWT
76.9%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.8%
EWT
1.7%

Недвижимость

IGPT
3.3%
EWT

-

Промышленность

IGPT
3.1%
EWT
3.1%

Здравоохранение

IGPT
2.7%
EWT
1.0%

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
EWT
12.0%

Сырьевые материалы

IGPT

-

EWT
2.9%

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

EWT
1.6%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

EWT
1.0%

Энергетика

IGPT

-

EWT

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

IGPT vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.36

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.88

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

8.53

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

25.15

-0.93

IGPT vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и EWT

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-64.37%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.51%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-25.66%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-38.88%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-38.88%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.19%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-19.21%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.56%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и EWT

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

13.55%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

22.68%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

26.75%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

22.95%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.78%

+4.87%

Сравнение комиссий IGPT и EWT

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и EWT

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and EWT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.48%) compared to EWT (13.55%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, IGPT leads with 21.76% vs 19.56% for EWT. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 21.76% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.59% for EWT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор