PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с FTXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.01%/yr vs 33.62%/yr for FTXL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности LIT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 108.47%.

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between LIT and FTXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.56

The correlation between LIT and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LIT и FTXL

Секторы
LIT
FTXL

Сырьевые материалы

49.9%

-

Промышленность

25.0%
0.3%

Технологии

16.0%
99.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
FTXL

-

Промышленность

LIT
25.0%
FTXL
0.3%

Технологии

LIT
16.0%
FTXL
99.7%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

LIT

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

LIT

-

FTXL

-

Энергетика

LIT

-

FTXL

-

Финансовые услуги

LIT

-

FTXL

-

Здравоохранение

LIT

-

FTXL

-

Недвижимость

LIT

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

LIT

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

LIT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
5.10

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.76

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.66

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

13.68

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

47.98

-20.72

LIT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и FTXL

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-43.87%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-14.51%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-41.57%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-43.87%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-3.35%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-10.54%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и FTXL

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 11.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

19.23%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

32.79%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

38.90%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

36.63%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

34.55%

-3.78%

Сравнение комиссий LIT и FTXL

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и FTXL

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 4.01% for LIT. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.13% for FTXL.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while FTXL is Semiconductors. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор