PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%24.92%

Correlation

The correlation between SOXQ and FTXL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between SOXQ and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и FTXL

Секторы
SOXQ
FTXL

Технологии

100.0%
99.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

FTXL

-

Энергетика

SOXQ

-

FTXL

-

Здравоохранение

SOXQ

-

FTXL

-

Промышленность

SOXQ

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

SOXQ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

SOXQ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
6.00

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
5.56

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.75

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

14.86

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

55.40

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

6.00

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и FTXL

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-43.87%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.51%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-41.57%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.24%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-10.55%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и FTXL

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 13.55% и 14.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.14%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

29.04%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

35.94%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

36.03%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

34.25%

+2.13%

Сравнение комиссий SOXQ и FTXL

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и FTXL

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXQ and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 59.09% for SOXQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 59.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.13% for FTXL.

SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор