Сравнение SOXX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SOXX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или PSI.
Основные характеристики
| SOXX | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 10.26% |
| Дох-ть за 1 год | 64.26% | 49.94% |
| Дох-ть за 3 года | 17.25% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.38% | 24.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.11% | 25.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 28.36% | 28.59% |
| Макс. просадка | -69.65% | -62.96% |
| Current Drawdown | -8.68% | -6.25% |
Корреляция
Корреляция между SOXX и PSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и PSI
С начала года, SOXX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 28.11% против 25.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и PSI
SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и PSI
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PSI в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.69% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.25% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и PSI
Максимальная просадка SOXX за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и PSI
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 9.22% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.