Сравнение SOXX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
SOXX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или PSI.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и PSI
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции PSI по среднегодовой доходности: 23.12% против 21.80% соответственно.
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
PSI
7.69%
-6.45%
-7.52%
22.15%
20.56%
21.80%
Основные характеристики
| SOXX | PSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.48 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 9.94% | 10.26% |
| Дневная вол-ть | 34.29% | 35.47% |
| Макс. просадка | -70.21% | -62.96% |
| Текущая просадка | -20.25% | -20.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и PSI
SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между SOXX и PSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и PSI
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PSI в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и PSI
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и PSI
Текущая волатильность для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) составляет 8.72%, в то время как у Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.