PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both Semiconductors funds - SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index while PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.54%/yr vs 34.03%/yr for PSI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность 100.26%, а PSI немного выше – 104.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXX имеют среднегодовую доходность 35.54%, а акции PSI немного отстают с 34.03%.

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between SOXX and PSI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.95

The correlation between SOXX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и PSI

Секторы
SOXX
PSI

Технологии

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
PSI
97.6%

Сырьевые материалы

SOXX

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

PSI

-

Энергетика

SOXX

-

PSI

-

Финансовые услуги

SOXX

-

PSI

-

Здравоохранение

SOXX

-

PSI

-

Промышленность

SOXX

-

PSI
2.4%

Недвижимость

SOXX

-

PSI

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQPSI с SOXQ

Доходность на риск

SOXX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
5.34

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
4.97

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.67

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.48

13.01

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.90

47.17

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 5.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

5.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SOXX и PSI

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-62.96%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-15.48%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-41.07%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-44.85%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-44.85%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.40%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-15.93%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.26%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и PSI

iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 14.08% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

13.55%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

30.12%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

37.72%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

37.84%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.43%

35.09%

-1.66%

Сравнение комиссий SOXX и PSI

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и PSI

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SOXX and PSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to PSI (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 34.03% for PSI. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 34.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.05% for PSI.

SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 5.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор