PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с PSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

SOXX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXX имеют среднегодовую доходность 28.54%, а акции PSI немного отстают с 28.04%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

PSI

1 день
0.47%
1 месяц
2.26%
С начала года
23.68%
6 месяцев
33.80%
1 год
102.12%
3 года*
33.89%
5 лет*
18.67%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELXPSI с VOO

Сравнение комиссий SOXX и PSI

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.35

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.84

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

5.60

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

20.14

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между SOXX и PSI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и PSI

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и PSI

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-62.96%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-15.48%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-44.85%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-44.85%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-6.87%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-16.05%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и PSI

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.68%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

15.27%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

29.73%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

43.67%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

37.33%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

34.66%

-1.68%