PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 30.26%/yr vs 15.38%/yr for VLUE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности XSD и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 88.46%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 45.72%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 30.26% против 15.38% соответственно.

XSD

1 день
1.37%
1 месяц
7.18%
С начала года
88.46%
6 месяцев
84.83%
1 год
156.03%
3 года*
40.43%
5 лет*
27.60%
10 лет*
30.26%

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		88.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between XSD and VLUE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.69

The correlation between XSD and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и VLUE

Секторы
XSD
VLUE

Технологии

97.7%
40.0%

Энергетика

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

XSD
97.7%
VLUE
40.0%

Энергетика

XSD
2.2%
VLUE
3.6%

Сырьевые материалы

XSD

-

VLUE
1.4%

Коммуникационные услуги

XSD

-

VLUE
9.5%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

VLUE
10.4%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

VLUE
4.4%

Финансовые услуги

XSD

-

VLUE
10.5%

Здравоохранение

XSD

-

VLUE
8.0%

Промышленность

XSD

-

VLUE
8.2%

Недвижимость

XSD

-

VLUE
1.8%

Коммунальные услуги

XSD

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

XSD vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSDVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
4.55

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.75

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.77

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

9.25

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.64

39.16

-12.52

XSD vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSD и VLUE

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-39.47%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-9.04%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-17.89%

-23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-27.12%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-39.47%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.61%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-6.01%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.13%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и VLUE

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

8.83%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

15.31%

+16.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.14%

18.38%

+20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.80%

18.00%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

19.91%

+15.35%

Сравнение комиссий XSD и VLUE

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и VLUE

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and VLUE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (20.05%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.26% vs 15.38% for VLUE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.26% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

VLUE has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.13% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while VLUE is Large Cap Value Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор