Сравнение XSD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
XSD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 22.74% против 28.39% соответственно.
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и SOXX
XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
XSD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XSD
SOXX
Сравнение XSD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.44 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 16.46 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XSD и SOXX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SOXX
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и SOXX
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -70.21% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -18.27% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -45.75% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -45.75% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -7.95% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -20.10% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.92% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SOXX
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.23% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 12.83% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 26.41% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 40.12% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 35.48% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 32.98% | +1.47% |