PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index while SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 30.91%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSD charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSD показывает доходность 100.46%, а SOXX немного ниже – 100.26%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 30.91% против 35.54% соответственно.

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between XSD and SOXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.94

The correlation between XSD and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSD и SOXX

Секторы
XSD
SOXX

Технологии

97.8%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
SOXX
100.0%

Энергетика

XSD
2.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

XSD

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

XSD

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

XSD

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

XSD

-

SOXX

-

Финансовые услуги

XSD

-

SOXX

-

Здравоохранение

XSD

-

SOXX

-

Промышленность

XSD

-

SOXX

-

Недвижимость

XSD

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

XSD

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXLXSD с IGV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

XSD vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
5.29

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
5.16

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.71

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.37

11.48

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.59

43.90

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 4.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

5.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXX

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-70.21%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-15.77%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-41.36%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-45.75%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-45.75%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.10%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-19.97%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.11%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXX

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 14.72% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

14.08%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

27.45%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.27%

34.20%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

36.11%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

33.43%

+1.52%

Сравнение комиссий XSD и SOXX

XSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXX

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XSD and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs 30.91% for XSD. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for XSD.

XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор