PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

XSD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или SOXX.

Корреляция

Корреляция между XSD и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSD и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.02

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

XSD:

0.35

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.01

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

XSD:

0.04

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

XSD:

16.05%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

XSD:

46.37%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

XSD:

-13.83%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.77% против 22.16% соответственно.

XSD

С начала года

-5.09%

1 месяц

36.23%

6 месяцев

4.77%

1 год

-0.94%

5 лет

19.94%

10 лет

18.77%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и SOXX

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и SOXX

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XSD и SOXX

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и SOXX

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...