Сравнение XSD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
XSD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 20.81% против 23.05% соответственно.
XSD
2.89%
-4.67%
-5.91%
17.45%
19.54%
20.81%
SOXX
11.29%
-7.09%
-9.24%
25.12%
23.94%
23.05%
Основные характеристики
| XSD | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 2.24 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 10.15% |
| Дневная вол-ть | 33.99% | 34.29% |
| Макс. просадка | -64.56% | -70.21% |
| Текущая просадка | -15.65% | -19.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и SOXX
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между XSD и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SOXX
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и SOXX
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SOXX
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.