Сравнение XSD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
XSD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или SOXX.
Основные характеристики
XSD | SOXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.09% | 11.55% |
Дох-ть за 1 год | 24.95% | 57.76% |
Дох-ть за 3 года | 8.63% | 18.20% |
Дох-ть за 5 лет | 21.39% | 28.87% |
Дох-ть за 10 лет | 21.63% | 27.89% |
Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.08 |
Дневная вол-ть | 30.42% | 28.41% |
Макс. просадка | -64.56% | -69.65% |
Current Drawdown | -9.02% | -9.90% |
Корреляция
Корреляция между XSD и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSD и SOXX
С начала года, XSD показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции XSD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.63% против 27.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и SOXX
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и SOXX
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SOXX в 1.71%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.71% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и SOXX
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и SOXX
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.