PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с PSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 32.57%/yr for PSI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between LVHI and PSI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.41

Сравнение распределения секторов LVHI и PSI

Секторы
LVHI
PSI

Финансовые услуги

24.1%

-

Энергетика

16.6%

-

Промышленность

13.4%
1.6%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%
98.4%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
PSI

-

Энергетика

LVHI
16.6%
PSI

-

Промышленность

LVHI
13.4%
PSI
1.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
PSI

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
PSI

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
PSI

-

Недвижимость

LVHI
1.8%
PSI

-

Технологии

LVHI
0.1%
PSI
98.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

LVHI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
4.92

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.57

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.63

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

12.90

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

45.29

-23.68

LVHI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и PSI

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-62.96%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-15.48%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-41.07%

+29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-44.85%

+32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-15.92%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.40%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и PSI

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

18.89%

-16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

33.67%

-25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

40.58%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

38.44%

-27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

35.42%

-21.67%

Сравнение комиссий LVHI и PSI

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и PSI

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and PSI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 32.57% vs 15.97% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 32.57% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.04% for PSI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while PSI is Semiconductors. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор