PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXL с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

FTXL и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXL и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%24.92%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий FTXL и SOXQ

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

FTXL vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXLSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.68

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

4.79

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.31

17.49

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXL vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXLSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTXL и SOXQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SOXQ

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SOXQ

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTXLSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-46.01%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-17.44%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.78%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.37%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SOXQ

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTXLSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

12.69%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

26.33%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.94%

40.14%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

36.10%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

36.10%

-2.11%