PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGPT returned 14.12%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 63.54%, что значительно выше, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%15.02%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between IGPT and UFOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between IGPT and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и UFOX

Секторы
IGPT
UFOX

Технологии

77.0%
75.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
7.1%

Недвижимость

3.3%
3.2%

Промышленность

3.1%
13.9%

Здравоохранение

2.7%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
77.0%
UFOX
75.8%

Коммуникационные услуги

IGPT
13.8%
UFOX
7.1%

Недвижимость

IGPT
3.3%
UFOX
3.2%

Промышленность

IGPT
3.1%
UFOX
13.9%

Здравоохранение

IGPT
2.7%
UFOX

-

Финансовые услуги

IGPT
0.1%
UFOX

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

UFOX

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

UFOX

-

Энергетика

IGPT

-

UFOX

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

IGPT vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGPTUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.94

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

6.68

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

28.71

-4.49

IGPT vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и UFOX

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-33.90%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.14%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-28.14%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-33.90%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-10.69%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-9.02%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.29%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и UFOX

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

13.40%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

23.05%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

27.78%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.26%

25.05%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

25.48%

+1.17%

Сравнение комиссий IGPT и UFOX

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и UFOX

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and UFOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.48%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 14.12% for IGPT. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

UFOX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.30% for UFOX.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор