Сравнение SMH с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SMH и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XSD.
Основные характеристики
| SMH | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.97% | -4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 75.01% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 20.23% | 5.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.22% | 20.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.47% | 21.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 28.27% | 30.67% |
| Макс. просадка | -95.73% | -64.56% |
| Current Drawdown | -11.16% | -12.65% |
Корреляция
Корреляция между SMH и XSD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XSD
С начала года, SMH показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 28.47% против 21.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и XSD
И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XSD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности XSD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.26% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XSD
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XSD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 8.63%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.