PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение SMH с XSD

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

SMH и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XSD.

Основные характеристики


SMHXSD
Дох-ть с нач. г.42.88%17.50%
Дох-ть за 1 год57.87%26.88%
Дох-ть за 5 лет25.88%21.45%
Дох-ть за 10 лет25.45%21.76%
Коэф-т Шарпа1.590.67
Дневная вол-ть33.24%34.57%
Макс. просадка-91.45%-64.56%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между SMH и XSD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности SMH и XSD

С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 25.45% против 21.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
-4.39%
SMH
XSD

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Сравнение дивидендов SMH и XSD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XSD в 0.36%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.36%0.44%0.10%0.26%0.52%1.19%0.61%0.66%0.60%0.49%0.55%0.73%

Сравнение комиссий SMH и XSD

И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.

0.35%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и XSD

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XSD равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и XSD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.59
0.67
SMH
XSD

Сравнение просадок SMH и XSD

Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке XSD равной -29.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и XSD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.74%
-20.66%
SMH
XSD

Сравнение волатильности SMH и XSD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 5.77%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
6.19%
SMH
XSD