Сравнение SMH с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SMH и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 31.58% против 22.74% соответственно.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и XSD
И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
SMH vs. XSD — Ранг доходности на риск
SMH
XSD
Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.17 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 3.09 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 10.40 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMH и XSD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и XSD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и XSD
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -64.56% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -21.35% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -42.27% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -42.27% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -9.88% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -13.84% | -27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.34% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и XSD
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеют волатильность 11.74% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 12.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 26.46% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 42.93% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 37.53% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 34.45% | -2.16% |