PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с XSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 30.91%/yr for XSD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 74.25%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 100.46%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 37.49% против 30.91% соответственно.

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between SMH and XSD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.91

The correlation between SMH and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и XSD

Секторы
SMH
XSD

Технологии

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
XSD
97.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

XSD

-

Энергетика

SMH

-

XSD
2.2%

Финансовые услуги

SMH

-

XSD

-

Здравоохранение

SMH

-

XSD

-

Промышленность

SMH

-

XSD

-

Недвижимость

SMH

-

XSD

-

Коммунальные услуги

SMH

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXLXSD с IGV

Доходность на риск

SMH vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
4.81

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
4.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.11

9.37

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.76

32.59

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

4.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SMH и XSD

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-64.56%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-18.61%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-41.25%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-42.27%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-42.27%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.83%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-13.74%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.34%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XSD

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 11.58%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

14.72%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

27.86%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

36.27%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.01%

38.24%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

34.95%

-2.38%

Сравнение комиссий SMH и XSD

И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XSD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SMH and XSD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 30.91% for XSD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and XSD have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.13% for XSD.

SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор