Сравнение SMH с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SMH и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XSD.
Основные характеристики
| SMH | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 17.50% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 26.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 21.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 34.57% |
| Макс. просадка | -91.45% | -64.56% |
Корреляция
Корреляция между SMH и XSD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и XSD
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 25.45% против 21.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и XSD
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XSD в 0.36%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.36% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.52% | 1.19% | 0.61% | 0.66% | 0.60% | 0.49% | 0.55% | 0.73% |
Сравнение комиссий SMH и XSD
Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.67 |
Сравнение просадок SMH и XSD
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке XSD равной -29.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и XSD
Сравнение волатильности SMH и XSD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 5.77%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.