PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и XSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMH с XSD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

SMH и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или XSD.

Доходность

Сравнение доходности SMH и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.01

XSD:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMH:

0.18

XSD:

-0.03

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

XSD:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.10

XSD:

-0.27

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.23

XSD:

-0.67

Индекс Язвы

SMH:

15.52%

XSD:

16.37%

Дневная вол-ть

SMH:

43.26%

XSD:

46.50%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

SMH:

-14.38%

XSD:

-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 24.75% против 17.63% соответственно.

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

XSD

С начала года

-10.91%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.81%

3 года

6.94%

5 лет

15.90%

10 лет

17.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SMH и XSD

И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XSD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности XSD в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.28%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XSD

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XSD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 9.05%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...