PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и XSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,034.73%
764.96%
SMH
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.02

XSD:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMH:

0.30

XSD:

0.00

Коэф-т Омега

SMH:

1.04

XSD:

1.00

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.00

XSD:

-0.23

Коэф-т Мартина

SMH:

0.01

XSD:

-0.61

Индекс Язвы

SMH:

15.16%

XSD:

15.86%

Дневная вол-ть

SMH:

42.81%

XSD:

45.62%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

SMH:

-20.74%

XSD:

-24.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -16.53%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции XSD по среднегодовой доходности: 24.32% против 17.52% соответственно.


SMH

С начала года

-8.35%

1 месяц

23.34%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.69%

5 лет

27.53%

10 лет

24.32%

XSD

С начала года

-16.53%

1 месяц

28.99%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-9.72%

5 лет

15.35%

10 лет

17.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и XSD

И SMH, и XSD имеют комиссию равную 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.02
-0.21
SMH
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и XSD

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности XSD в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.30%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SMH и XSD

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.74%
-24.22%
SMH
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и XSD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 19.84%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 23.00%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.84%
23.00%
SMH
XSD