PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 16.01%/yr for VLUE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.72%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between LVHI and VLUE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.60

The correlation between LVHI and VLUE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и VLUE

Секторы
LVHI
VLUE

Финансовые услуги

24.1%
10.5%

Энергетика

16.6%
3.6%

Промышленность

13.4%
8.2%

Коммунальные услуги

10.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.4%

Здравоохранение

7.4%
8.0%

Сырьевые материалы

6.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.4%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

0.1%
40.0%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
VLUE
10.5%

Энергетика

LVHI
16.6%
VLUE
3.6%

Промышленность

LVHI
13.4%
VLUE
8.2%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
VLUE
2.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
VLUE
4.4%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
VLUE
8.0%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
VLUE
1.4%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
VLUE
9.5%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
VLUE
10.4%

Недвижимость

LVHI
1.8%
VLUE
1.8%

Технологии

LVHI
0.1%
VLUE
40.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

LVHI vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
4.55

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
5.75

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.77

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

9.25

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

39.16

-17.55

LVHI vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и VLUE

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-39.47%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.04%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-17.89%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-27.12%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.01%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.13%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и VLUE

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.83%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

15.31%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

18.38%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

18.00%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

19.91%

-6.16%

Сравнение комиссий LVHI и VLUE

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и VLUE

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and VLUE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.01% vs 15.97% for LVHI. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.01% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.43% for VLUE.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while VLUE is Large Cap Value Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор