PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIT returned 4.01%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности LIT и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between LIT and LVHI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.42

Сравнение распределения секторов LIT и LVHI

Секторы
LIT
LVHI

Сырьевые материалы

49.9%
6.8%

Промышленность

25.0%
13.4%

Технологии

16.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

16.6%

Финансовые услуги

-

24.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
LVHI
6.8%

Промышленность

LIT
25.0%
LVHI
13.4%

Технологии

LIT
16.0%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
LVHI
5.5%

Коммуникационные услуги

LIT

-

LVHI
5.8%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

LVHI
8.6%

Энергетика

LIT

-

LVHI
16.6%

Финансовые услуги

LIT

-

LVHI
24.1%

Здравоохранение

LIT

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

LIT

-

LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

LIT

-

LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

LIT vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
3.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.54

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

5.23

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

21.61

+5.65

LIT vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и LVHI

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-32.31%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-6.08%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-11.99%

-41.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-11.99%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

0.00%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-3.51%

-30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.48%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и LVHI

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

2.78%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

7.72%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

9.60%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

11.08%

+20.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

13.75%

+17.02%

Сравнение комиссий LIT и LVHI

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и LVHI

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and LVHI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 4.01% for LIT. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.40% for LVHI.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор