PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с SOXQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 34.23%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 89.01%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.53%
1 месяц
10.83%
С начала года
89.01%
6 месяцев
90.35%
1 год
162.60%
3 года*
54.65%
5 лет*
34.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%11.70%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		89.01%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between UFOX and SOXQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between UFOX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и SOXQ

Секторы
UFOX
SOXQ

Технологии

75.8%
99.9%

Промышленность

13.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
SOXQ
99.9%

Промышленность

UFOX
13.9%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
SOXQ

-

Недвижимость

UFOX
3.2%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

SOXQ

-

Энергетика

UFOX

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

UFOX

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

UFOX

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

UFOX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
4.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.25

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

10.06

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

36.55

-7.84

UFOX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и SOXQ

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-46.01%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-15.59%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-39.36%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-46.01%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-3.91%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-12.92%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.29%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и SOXQ

Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 13.40%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

18.79%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

30.67%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

36.79%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

36.89%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

36.87%

-11.39%

Сравнение комиссий UFOX и SOXQ

UFOX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и SOXQ

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and SOXQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (18.79%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.23% vs 21.65% for UFOX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.23% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for UFOX.

UFOX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.27% for SOXQ.

UFOX is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор