PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с IGPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.56%/yr vs 21.76%/yr for IGPT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности EWT и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 61.53%, а IGPT немного выше – 63.54%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям IGPT по среднегодовой доходности: 19.56% против 21.76% соответственно.

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
7.10%
С начала года
63.54%
6 месяцев
68.47%
1 год
111.55%
3 года*
39.41%
5 лет*
14.12%
10 лет*
21.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и IGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		63.54%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%

Correlation

The correlation between EWT and IGPT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.58

Over the past year, EWT and IGPT have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EWT и IGPT

Секторы
EWT
IGPT

Технологии

76.9%
77.0%

Финансовые услуги

12.0%
0.1%

Промышленность

3.1%
3.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Здравоохранение

1.0%
2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EWT
76.9%
IGPT
77.0%

Финансовые услуги

EWT
12.0%
IGPT
0.1%

Промышленность

EWT
3.1%
IGPT
3.1%

Сырьевые материалы

EWT
2.9%
IGPT

-

Коммуникационные услуги

EWT
1.7%
IGPT
13.8%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.6%
IGPT

-

Потребительский защитный сектор

EWT
1.0%
IGPT

-

Здравоохранение

EWT
1.0%
IGPT
2.7%

Энергетика

EWT

-

IGPT

-

Недвижимость

EWT

-

IGPT
3.3%

Коммунальные услуги

EWT

-

IGPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

EWT vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.45

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.90

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

6.49

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.15

24.22

+0.93

EWT vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGPT равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и IGPT

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-50.14%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-16.68%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-29.30%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-44.87%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-50.14%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.19%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-11.96%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.46%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и IGPT

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 13.55%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

16.48%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

27.20%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

31.38%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

28.26%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

26.65%

-4.87%

Сравнение комиссий EWT и IGPT

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и IGPT

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EWT and IGPT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.48%) compared to EWT (13.55%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs IGPT's -50.14%.

On 10-year performance, IGPT leads with 21.76% vs 19.56% for EWT. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGPT has performed better with a 21.76% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.03% for IGPT.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while IGPT is Technology Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор