Сравнение PSI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
PSI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SMH.
Основные характеристики
| PSI | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.95% | 21.35% |
| Дох-ть за 1 год | 44.90% | 77.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 20.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.06% | 32.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.09% | 28.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.79 |
| Дневная вол-ть | 28.52% | 28.12% |
| Макс. просадка | -62.96% | -95.73% |
| Current Drawdown | -8.22% | -9.38% |
Корреляция
Корреляция между PSI и SMH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SMH
С начала года, PSI показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 25.09% против 28.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SMH
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SMH
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SMH в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.26% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.49% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SMH
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SMH
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.21% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.