PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
923.58%
2,141.46%
PSI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

SMH:

0.17

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.58% против 23.77% соответственно.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-8.29%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-12.45%

5 лет

18.32%

10 лет

18.58%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-15.83%

1 год

0.33%

5 лет

27.24%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и SMH

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
SMH: 0.38
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.06
PSI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SMH

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SMH

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-24.30%
PSI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SMH

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
23.93%
PSI
SMH