Сравнение PSI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
PSI и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SMH.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SMH
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 37.22%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.93% против 28.12% соответственно.
PSI
9.15%
-5.33%
-8.19%
23.46%
21.55%
21.93%
SMH
37.22%
-2.98%
4.21%
49.18%
32.05%
28.12%
Основные характеристики
| PSI | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 5.45 |
| Индекс Язвы | 10.33% | 9.13% |
| Дневная вол-ть | 35.56% | 34.45% |
| Макс. просадка | -62.96% | -95.73% |
| Текущая просадка | -19.08% | -14.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SMH
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PSI и SMH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SMH
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SMH в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SMH
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SMH
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.