PortfoliosLab logo
Сравнение FTXL с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXL и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.74%
577.97%
FTXL
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXL:

-0.18

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

FTXL:

0.04

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

FTXL:

1.00

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTXL:

-0.19

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

FTXL:

-0.47

SMH:

0.23

Индекс Язвы

FTXL:

17.17%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

FTXL:

44.02%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

FTXL:

-43.87%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FTXL:

-30.50%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -13.71%.


FTXL

С начала года

-14.95%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-11.25%

5 лет

15.67%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXL и SMH

FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXL: 0.60%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXL и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXL
Ранг риск-скорректированной доходности FTXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXL: -0.18
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино FTXL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXL: 0.04
SMH: 0.41
Коэффициент Омега FTXL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXL: 1.00
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара FTXL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXL: -0.19
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина FTXL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXL: -0.47
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.08
FTXL
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и SMH

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.58%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FTXL и SMH

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.50%
-25.38%
FTXL
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и SMH

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 24.06%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.05%
24.06%
FTXL
SMH