PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXQ с IGPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXQ и IGPT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXQ с IGPT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT).

SOXQ и IGPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или IGPT.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.11

IGPT:

0.03

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.09

IGPT:

0.17

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.01

IGPT:

1.02

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.17

IGPT:

-0.04

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.39

IGPT:

-0.10

Индекс Язвы

SOXQ:

17.31%

IGPT:

11.00%

Дневная вол-ть

SOXQ:

45.06%

IGPT:

31.00%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

IGPT:

-48.44%

Текущая просадка

SOXQ:

-17.76%

IGPT:

-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 0.13%.

SOXQ

С начала года

-2.75%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-4.86%

3 года

17.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGPT

С начала года

0.13%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-5.59%

1 год

0.91%

3 года

12.55%

5 лет

9.20%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Сравнение комиссий SOXQ и IGPT

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGPT в 0.60%.

IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и IGPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг риск-скорректированной доходности IGPT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и IGPT

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как IGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.00%0.00%0.00%4.23%18.63%0.11%0.15%0.00%0.00%0.10%0.44%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и IGPT

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки IGPT в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IGPT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и IGPT

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...