PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSI с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с SOXX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

PSI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SOXX.

Корреляция

Корреляция между PSI и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.16

SOXX:

-0.16

Коэф-т Сортино

PSI:

0.22

SOXX:

0.22

Коэф-т Омега

PSI:

1.03

SOXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.08

SOXX:

-0.06

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.20

SOXX:

-0.14

Индекс Язвы

PSI:

17.54%

SOXX:

18.47%

Дневная вол-ть

PSI:

46.66%

SOXX:

43.91%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PSI:

-18.95%

SOXX:

-19.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.93% против 22.13% соответственно.

PSI

С начала года

-6.69%

1 месяц

22.96%

6 месяцев

-2.43%

1 год

-7.42%

5 лет

21.09%

10 лет

19.93%

SOXX

С начала года

-0.84%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-6.87%

5 лет

23.76%

10 лет

22.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSI и SOXX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SOXX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF		0.16%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SOXX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SOXX

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...