Сравнение PSI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PSI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSI имеют среднегодовую доходность 27.88%, а акции SOXX немного впереди с 28.39%.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SOXX
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PSI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PSI
SOXX
Сравнение PSI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.63 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 4.44 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 16.46 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSI и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SOXX
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SOXX
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -70.21% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -18.27% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -45.75% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -45.75% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.95% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -20.10% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.92% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SOXX
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 12.83% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 26.41% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 40.12% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 35.48% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 32.98% | +1.69% |