PortfoliosLab logo
Сравнение PSI с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSI и SOXX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
923.58%
1,134.24%
PSI
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSI:

-0.22

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

PSI:

-0.01

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

PSI:

1.00

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSI:

-0.25

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PSI:

-0.62

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

PSI:

16.39%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

PSI:

46.12%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

PSI:

-62.96%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PSI:

-29.94%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.60% против 20.82% соответственно.


PSI

С начала года

-19.35%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-18.10%

1 год

-14.29%

5 лет

17.85%

10 лет

18.60%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

19.96%

10 лет

20.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSI и SOXX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSI: 0.56%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSI и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг риск-скорректированной доходности PSI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSI: -0.22
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSI: -0.01
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSI: 1.00
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSI: -0.25
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSI: -0.62
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.22
PSI
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SOXX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SOXX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.94%
-30.02%
PSI
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SOXX

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 26.89% и 25.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.89%
25.98%
PSI
SOXX