PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSI с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - PSI tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index while SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 30.89%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. PSI charges 0.56%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности PSI и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 81.10%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 30.89% против 32.54% соответственно.

PSI

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
57.34%
С начала года
81.10%
1 год
140.01%
3 года*
46.11%
5 лет*
27.05%
10 лет*
30.89%
Всё время*
17.71%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSI

Invesco Semiconductors ETF
$80.31M$65.33M$74.96M

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам PSI и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		81.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between PSI and SOXX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.95

The correlation between PSI and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSI и SOXX

Секторы
PSI
SOXX

Технологии

100.0%
100.0%

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
100.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

PSI
1.6%
SOXX

-

Сырьевые материалы

PSI

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

PSI

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

PSI

-

SOXX

-

Энергетика

PSI

-

SOXX

-

Финансовые услуги

PSI

-

SOXX

-

Здравоохранение

PSI

-

SOXX

-

Недвижимость

PSI

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

PSI

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PSI vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSI c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSISOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

17.18

-0.09

PSI vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и SOXX

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSISOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-70.21%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-29.01%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-41.36%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-45.75%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-45.75%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-18.98%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-19.92%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

7.21%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SOXX

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSISOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

17.65%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.01%

39.14%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

44.84%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

38.38%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.61%

34.61%

+2.00%

Сравнение комиссий PSI и SOXX

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SOXX

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PSI and SOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSI has higher volatility (22.56%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 30.89% for PSI. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 30.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.03% for PSI.

PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.34% for SOXX.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор