Сравнение PSI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PSI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSI или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.93% против 23.12% соответственно.
PSI
9.15%
-5.33%
-8.19%
23.46%
21.55%
21.93%
SOXX
10.51%
-7.10%
-7.12%
24.59%
22.96%
23.12%
Основные характеристики
| PSI | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 10.33% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 35.56% | 34.29% |
| Макс. просадка | -62.96% | -70.21% |
| Текущая просадка | -19.08% | -20.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SOXX
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между PSI и SOXX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SOXX
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SOXX в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.20% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SOXX
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SOXX
Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.