PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 18.80%/yr for EWY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и EWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%1.60%

Correlation

The correlation between UFOX and EWY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.62

The correlation between UFOX and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и EWY

Секторы
UFOX
EWY

Технологии

75.8%
57.4%

Промышленность

13.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.7%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

UFOX
75.8%
EWY
57.4%

Промышленность

UFOX
13.9%
EWY
14.5%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
EWY
2.7%

Недвижимость

UFOX
3.2%
EWY

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

EWY
2.5%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

EWY
1.8%

Энергетика

UFOX

-

EWY
0.7%

Финансовые услуги

UFOX

-

EWY
9.7%

Здравоохранение

UFOX

-

EWY
3.1%

Коммунальные услуги

UFOX

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

UFOX vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
4.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.08

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

8.65

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

30.24

-1.53

UFOX vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и EWY

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-74.14%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-23.08%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-27.36%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-48.55%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-8.88%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-20.11%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.59%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и EWY

Текущая волатильность для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) составляет 13.40%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что UFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

25.64%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

42.65%

-19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

46.51%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

30.15%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

28.06%

-2.58%

Сравнение комиссий UFOX и EWY

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и EWY

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and EWY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs EWY's -74.14%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 18.80% for EWY. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.39% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор