Сравнение IGPT с SMH
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 20.17%/yr vs 34.58%/yr for SMH. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.17% против 34.58% соответственно.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
SMH
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 49.13%
- С начала года
- 58.19%
- 1 год
- 99.05%
- 3 года*
- 55.27%
- 5 лет*
- 34.32%
- 10 лет*
- 34.58%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $21.65M | $21.95M | |
| $8.47B | $7.04B | $7.03B |
Сравнение доходности по годам IGPT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -27.73% | -11.79% | 54.31% | 35.06% | 16.38% | 34.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between IGPT and SMH is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.74 |
The correlation between IGPT and SMH shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IGPT и SMH
Секторы
IGPT
SMH
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IGPT
SMH
Коммуникационные услуги
IGPT
SMH
-
Недвижимость
IGPT
SMH
-
Здравоохранение
IGPT
SMH
-
Промышленность
IGPT
SMH
-
Потребительский циклический сектор
IGPT
SMH
-
Финансовые услуги
IGPT
SMH
-
Сырьевые материалы
IGPT
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
IGPT
-
SMH
-
Энергетика
IGPT
-
SMH
-
Коммунальные услуги
IGPT
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. SMH — Ранг доходности на риск
IGPT
SMH
Сравнение IGPT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.05 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 15.89 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и SMH
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -84.96% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -24.62% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -35.74% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -45.30% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | -45.30% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -14.83% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -40.88% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 6.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и SMH
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 14.64% и 14.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 14.68% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 33.23% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 38.76% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 36.59% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 33.37% | -6.01% |
Сравнение комиссий IGPT и SMH
IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и SMH
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IGPT and SMH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMH has higher volatility (14.68%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs SMH's -84.96%.
On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 20.17% for IGPT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while SMH is Semiconductors. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор