PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGPT returned 21.98%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 69.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции IGPT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 21.98% против 37.49% соответственно.

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%17.15%27.29%-27.73%-11.79%54.31%35.06%16.38%34.60%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between IGPT and SMH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.74

The correlation between IGPT and SMH shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGPT и SMH

Секторы
IGPT
SMH

Технологии

73.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGPT
73.9%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
SMH

-

Недвижимость

IGPT
3.9%
SMH

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
SMH

-

Промышленность

IGPT
3.1%
SMH

-

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

IGPT

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

SMH

-

Энергетика

IGPT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IGPT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
4.94

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
5.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

10.11

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

38.76

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

4.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IGPT и SMH

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-84.96%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.93%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-35.74%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-45.30%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

-45.30%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.63%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-41.08%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и SMH

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что IGPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

11.58%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

24.35%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

30.57%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

35.01%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

32.57%

-6.24%

Сравнение комиссий IGPT и SMH

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и SMH

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and SMH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (12.41%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 21.98% for IGPT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор