PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с XSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SOXQ tracks the PHLX Semiconductor Sector Index while XSD tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 47.06%/yr for XSD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 100.46%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и XSD

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%33.94%

Correlation

The correlation between SOXQ and XSD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between SOXQ and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и XSD

Секторы
SOXQ
XSD

Технологии

100.0%
97.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
XSD
97.8%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
XSD

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

XSD

-

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

XSD

-

Энергетика

SOXQ

-

XSD
2.2%

Здравоохранение

SOXQ

-

XSD

-

Промышленность

SOXQ

-

XSD

-

Недвижимость

SOXQ

-

XSD

-

Коммунальные услуги

SOXQ

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXLXSD с IGV

Доходность на риск

SOXQ vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
4.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
4.91

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

9.37

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

32.59

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSD равному 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

4.81

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XSD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-64.56%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-18.61%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-41.25%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.83%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-13.74%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.34%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XSD

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 13.55%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.72%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

27.86%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

36.27%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

38.24%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

34.95%

+1.43%

Сравнение комиссий SOXQ и XSD

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XSD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SOXQ and XSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs XSD's -64.56%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 47.06% for XSD. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 47.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XSD.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.13% for XSD.

SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.35% for XSD.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор