PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXQ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXQ с XSD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

SOXQ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или XSD.

Корреляция

Корреляция между SOXQ и XSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.13

XSD:

-0.19

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.11

XSD:

0.07

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.01

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.15

XSD:

-0.19

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.36

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

SOXQ:

16.78%

XSD:

15.92%

Дневная вол-ть

SOXQ:

44.38%

XSD:

45.65%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

SOXQ:

-24.04%

XSD:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -15.12%.

SOXQ

С начала года

-10.18%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-15.29%

1 год

-5.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-15.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-8.50%

5 лет

15.72%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXQ и XSD

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XSD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности XSD в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.29%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XSD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XSD

Загрузка...