PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.36%
-3.84%
SOXQ
XSD

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 2.89%.


SOXQ

С начала года

17.75%

1 месяц

-6.33%

6 месяцев

-4.45%

1 год

31.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XSD

С начала года

2.89%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.91%

1 год

17.45%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

20.81%

Основные характеристики


SOXQXSD
Коэф-т Шарпа0.840.43
Коэф-т Сортино1.300.81
Коэф-т Омега1.171.10
Коэф-т Кальмара1.170.56
Коэф-т Мартина3.031.50
Индекс Язвы9.70%9.82%
Дневная вол-ть34.78%33.99%
Макс. просадка-46.01%-64.56%
Текущая просадка-17.13%-15.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и XSD

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.


XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SOXQ и XSD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.43
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.300.81
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.10
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.170.56
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.031.50
SOXQ
XSD

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XSD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.43
SOXQ
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XSD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XSD в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.25%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XSD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.13%
-15.65%
SOXQ
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XSD

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 9.28%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
10.80%
SOXQ
XSD