Сравнение SOXQ с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SOXQ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или XSD.
Основные характеристики
| SOXQ | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 45.61% | 29.20% |
| Дох-ть за 3 года | 11.58% | -0.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 9.32% |
| Дневная вол-ть | 34.72% | 34.42% |
| Макс. просадка | -46.01% | -64.56% |
| Текущая просадка | -15.28% | -14.38% |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и XSD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и XSD
С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и XSD
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и XSD
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и XSD
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и XSD
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеют волатильность 9.08% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.