PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXQ с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXQ и XSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXQ с XSD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

SOXQ и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или XSD.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.11

XSD:

-0.18

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.09

XSD:

0.07

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.01

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.17

XSD:

-0.19

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.39

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

SOXQ:

17.31%

XSD:

16.41%

Дневная вол-ть

SOXQ:

45.06%

XSD:

46.62%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

SOXQ:

-17.76%

XSD:

-17.93%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -9.60%.

SOXQ

С начала года

-2.75%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-4.86%

3 года

17.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-9.60%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-8.48%

3 года

7.62%

5 лет

15.25%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SOXQ и XSD

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и XSD

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XSD в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.27%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и XSD

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и XSD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и XSD

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 9.83%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...