PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LIT returned 14.53%/yr vs 16.84%/yr for EWY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LIT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности LIT и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 27.00%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции LIT уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 14.53% против 16.84% соответственно.

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between LIT and EWY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.60

The correlation between LIT and EWY shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LIT и EWY

Секторы
LIT
EWY

Сырьевые материалы

49.9%
2.5%

Промышленность

25.0%
14.5%

Технологии

16.0%
57.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

LIT
49.9%
EWY
2.5%

Промышленность

LIT
25.0%
EWY
14.5%

Технологии

LIT
16.0%
EWY
57.4%

Потребительский циклический сектор

LIT
9.1%
EWY
6.3%

Коммуникационные услуги

LIT

-

EWY
2.7%

Потребительский защитный сектор

LIT

-

EWY
1.8%

Энергетика

LIT

-

EWY
0.7%

Финансовые услуги

LIT

-

EWY
9.7%

Здравоохранение

LIT

-

EWY
3.1%

Недвижимость

LIT

-

EWY

-

Коммунальные услуги

LIT

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

LIT vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
4.29

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.08

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

8.65

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.27

30.24

-2.97

LIT vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIT и EWY

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-74.14%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-23.08%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

-27.36%

-25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-48.55%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

-49.73%

-16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-8.88%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.59%

-20.11%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

6.59%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и EWY

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 11.56%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

25.64%

-14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

42.65%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.94%

46.51%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

30.15%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.77%

28.06%

+2.71%

Сравнение комиссий LIT и EWY

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и EWY

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LIT and EWY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to LIT (11.56%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 14.53% for LIT. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

EWY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for LIT.

LIT is categorized as Commodity Producers Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор