PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с FLKR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 17.78%/yr for FLKR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность 98.11%, а FLKR немного ниже – 98.10%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

FLKR

1 день
-0.69%
1 месяц
3.08%
С начала года
98.10%
6 месяцев
113.45%
1 год
191.57%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%-3.34%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		98.10%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between SOXX and FLKR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between SOXX and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и FLKR

Секторы
SOXX
FLKR

Технологии

100.0%
62.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

7.5%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

SOXX
100.0%
FLKR
62.9%

Сырьевые материалы

SOXX

-

FLKR
1.9%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

FLKR
2.0%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

FLKR
6.3%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

FLKR
1.4%

Энергетика

SOXX

-

FLKR
0.7%

Финансовые услуги

SOXX

-

FLKR
7.5%

Здравоохранение

SOXX

-

FLKR
2.4%

Промышленность

SOXX

-

FLKR
14.6%

Недвижимость

SOXX

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

SOXX vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
4.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.94

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

8.11

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

28.21

+10.00

SOXX vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и FLKR

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-50.06%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-23.03%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-26.39%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-49.51%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-9.25%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-22.03%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.61%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и FLKR

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 19.42%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

25.85%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

42.11%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

45.82%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

29.58%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

28.37%

+5.40%

Сравнение комиссий SOXX и FLKR

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и FLKR

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FLKR в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.95%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and FLKR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.85%) compared to SOXX (19.42%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 17.78% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 19.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

FLKR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while FLKR is Asia Pacific Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.09% for FLKR.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 4.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор