PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWT с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWT и FLTW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWT с FLTW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

EWT и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или FLTW.

Доходность

Сравнение доходности EWT и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.10

FLTW:

0.22

Коэф-т Сортино

EWT:

0.23

FLTW:

0.41

Коэф-т Омега

EWT:

1.03

FLTW:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.02

FLTW:

0.15

Коэф-т Мартина

EWT:

0.06

FLTW:

0.49

Индекс Язвы

EWT:

8.97%

FLTW:

8.24%

Дневная вол-ть

EWT:

27.68%

FLTW:

27.55%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

FLTW:

-38.00%

Текущая просадка

EWT:

-7.59%

FLTW:

-5.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 1.20%, а FLTW немного ниже – 1.15%.

EWT

С начала года

1.20%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-1.10%

1 год

4.46%

3 года

6.93%

5 лет

14.45%

10 лет

9.99%

FLTW

С начала года

1.15%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.90%

3 года

8.68%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Сравнение комиссий EWT и FLTW

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и FLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и FLTW

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FLTW в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.28%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.87%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и FLTW

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и FLTW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и FLTW

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 8.58% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...