PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с FLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTFLTW
Дох-ть с нач. г.19.92%20.24%
Дох-ть за 1 год35.82%36.72%
Дох-ть за 3 года5.54%6.53%
Дох-ть за 5 лет14.36%14.86%
Коэф-т Шарпа1.841.93
Коэф-т Сортино2.432.53
Коэф-т Омега1.321.33
Коэф-т Кальмара1.832.08
Коэф-т Мартина8.698.14
Индекс Язвы4.38%4.75%
Дневная вол-ть20.71%20.07%
Макс. просадка-64.26%-38.00%
Текущая просадка-2.95%-3.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWT и FLTW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWT и FLTW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 19.92%, а FLTW немного выше – 20.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
13.14%
EWT
FLTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и FLTW

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
FLTW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.14

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и FLTW

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.93
EWT
FLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и FLTW

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности FLTW в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.45%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWT и FLTW

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и FLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-3.49%
EWT
FLTW

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и FLTW

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 5.05% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
5.02%
EWT
FLTW