PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWT tracks the MSCI Taiwan Index while FLTW tracks the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWT returned 18.07%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EWT charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности EWT и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 66.46%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%-1.96%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between EWT and FLTW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between EWT and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и FLTW

Секторы
EWT
FLTW

Технологии

72.9%
75.6%

Финансовые услуги

13.0%
12.6%

Промышленность

4.9%
4.0%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.9%

Здравоохранение

0.8%
0.6%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EWT
72.9%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
FLTW
12.6%

Промышленность

EWT
4.9%
FLTW
4.0%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
FLTW
2.9%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
FLTW
1.7%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
FLTW
1.6%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
FLTW
0.9%

Здравоохранение

EWT
0.8%
FLTW
0.6%

Энергетика

EWT

-

FLTW
0.1%

Недвижимость

EWT

-

FLTW

-

Коммунальные услуги

EWT

-

FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWXEWT с VTI
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXAFLTW с TWN

Доходность на риск

EWT vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
4.54

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
5.05

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

10.85

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.81

34.18

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

4.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.95

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EWT и FLTW

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-38.00%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.87%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-26.45%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-38.00%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.18%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-8.43%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.45%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и FLTW

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 10.42%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

11.76%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

21.34%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

26.03%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.44%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.77%

-0.17%

Сравнение комиссий EWT и FLTW

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и FLTW

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EWT and FLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to EWT (10.42%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 18.07% for EWT. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.46% for FLTW.

EWT tracks MSCI Taiwan Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор