PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMH charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности SMH и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%37.58%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between SMH and UFOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between SMH and UFOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и UFOX

Секторы
SMH
UFOX

Технологии

100.0%
75.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
UFOX
75.8%

Сырьевые материалы

SMH

-

UFOX

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

UFOX
7.1%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

UFOX

-

Энергетика

SMH

-

UFOX

-

Финансовые услуги

SMH

-

UFOX

-

Здравоохранение

SMH

-

UFOX

-

Промышленность

SMH

-

UFOX
13.9%

Недвижимость

SMH

-

UFOX
3.2%

Коммунальные услуги

SMH

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

SMH vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
3.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

6.68

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

28.71

+5.03

SMH vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и UFOX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-33.90%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.14%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-28.14%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-33.90%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.69%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-9.02%

-32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.29%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и UFOX

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

13.40%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

23.05%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

27.78%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

25.05%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

25.48%

+7.34%

Сравнение комиссий SMH и UFOX

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и UFOX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH and UFOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 21.65% for UFOX. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

UFOX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while UFOX is Technology Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.30% for UFOX.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор