PortfoliosLab logo
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A8624

CUSIP

78464A862

Эмитент

State Street

Дата выпуска

31 янв. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Semiconductor Select Industry

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XSD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Semiconductor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
712.70%
336.77%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Semiconductor ETF показал доход в -21.57% с начала года и -11.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Semiconductor ETF составила 16.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.12%-8.87%-11.35%-3.03%-21.57%
2024-6.30%6.18%3.82%-3.27%9.50%0.73%-2.04%-0.91%0.09%-4.48%7.99%0.30%10.75%
202317.27%1.13%5.31%-14.56%14.30%8.69%3.48%-6.93%-7.97%-13.37%17.41%12.85%34.87%
2022-15.88%0.99%0.47%-17.11%6.25%-16.83%20.22%-6.23%-10.94%3.12%18.48%-9.92%-30.92%
20215.15%3.79%-1.89%-3.27%1.10%7.62%-0.72%6.08%-2.26%11.79%7.65%2.11%42.54%
2020-3.59%-6.52%-11.87%18.53%7.77%4.45%8.86%4.01%-0.68%5.40%18.76%8.58%61.95%
201910.77%9.86%-0.17%10.33%-15.00%14.82%8.69%-3.96%2.12%4.53%4.19%8.41%64.66%
20185.14%-2.94%-1.51%-4.27%11.53%-3.17%3.07%5.91%-3.44%-11.34%5.19%-8.30%-6.35%
20173.80%2.54%1.17%-1.59%8.73%-4.33%5.45%-1.72%2.76%8.07%0.45%-1.74%25.21%
2016-5.17%0.41%7.22%-4.89%7.25%-2.09%12.46%3.07%3.50%-4.14%7.83%2.34%29.38%
2015-0.43%10.81%-0.23%-3.43%8.74%-6.37%-7.72%-3.42%-1.52%12.66%6.34%-3.15%10.21%
2014-0.64%9.80%3.41%-2.63%4.27%7.55%-7.15%10.58%-4.70%-1.77%4.99%5.46%31.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSD составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
^GSPC: 1.94

SPDR S&P Semiconductor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.46
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.49$0.70$0.74$0.23$0.44$0.54$0.75$0.41$0.36$0.25$0.18

Дивидендный доход

0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.49
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.70
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.74
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.44
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.54
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.75
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.41
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-10.07%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Semiconductor ETF составляет 28.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.56%18 июл. 2007 г.34120 нояб. 2008 г.5324 янв. 2011 г.873
-42.27%9 дек. 2021 г.21414 окт. 2022 г.40528 мая 2024 г.619
-41.25%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.
-37.42%18 февр. 2011 г.44016 нояб. 2012 г.29421 янв. 2014 г.734
-36.8%24 янв. 2020 г.3616 мар. 2020 г.564 июн. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Semiconductor ETF составляет 28.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
14.23%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)