PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A8624
CUSIP78464A862
ЭмитентState Street
Дата выпуска31 янв. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
Отслеживаемый индексS&P Semiconductor Select Industry
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XSD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Semiconductor ETF

Популярные сравнения: XSD с SOXX, XSD с SMH, XSD с FSELX, XSD с SOXQ, XSD с QQQ, XSD с FTXL, XSD с BOTZ, XSD с CQQQ, XSD с IBB, XSD с IGV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Semiconductor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
937.07%
335.17%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P Semiconductor ETF показал доход в 10.84% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Semiconductor ETF составила 21.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.84%15.41%
1 месяц-1.71%0.33%
6 месяцев12.77%13.74%
1 год12.85%21.39%
5 лет (среднегодовая)23.29%13.11%
10 лет (среднегодовая)21.36%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.30%6.18%3.82%-3.27%9.50%0.73%10.84%
202317.27%1.13%5.31%-14.56%14.30%8.69%3.48%-6.93%-7.97%-13.37%17.41%12.85%34.87%
2022-15.88%0.99%0.47%-17.11%6.25%-16.83%20.22%-6.23%-10.94%3.12%18.48%-9.92%-30.92%
20215.15%3.79%-1.89%-3.27%1.10%7.62%-0.72%6.08%-2.26%11.79%7.65%2.11%42.54%
2020-3.59%-6.52%-11.87%18.53%7.77%4.45%8.86%4.01%-0.69%5.40%18.76%8.58%61.95%
201910.77%9.86%-0.17%10.33%-15.00%14.82%8.69%-3.96%2.12%4.53%4.19%8.41%64.66%
20185.14%-2.94%-1.51%-4.27%11.53%-3.17%3.07%5.91%-3.44%-11.34%5.19%-8.30%-6.35%
20173.80%2.54%1.17%-1.59%8.72%-4.33%5.45%-1.72%2.76%8.07%0.45%-1.74%25.21%
2016-5.17%0.41%7.22%-4.89%7.25%-2.09%12.46%3.07%3.50%-4.14%7.83%2.34%29.38%
2015-0.43%10.81%-0.23%-3.43%8.74%-6.37%-7.72%-3.42%-1.52%12.66%6.34%-3.15%10.21%
2014-0.64%9.80%3.41%-2.63%4.27%7.55%-7.15%10.58%-4.70%-1.77%4.99%5.46%31.11%
20136.06%1.09%3.47%-0.94%9.64%-1.55%6.55%-4.61%5.94%0.73%0.81%5.15%36.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSD среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 2222
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XSD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.000.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Semiconductor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.30
1.82
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.70$0.74$0.23$0.44$0.54$0.75$0.41$0.36$0.25$0.18$0.16

Дивидендный доход

0.22%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.70
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.74
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.44
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.54
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.75
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.41
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2013$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.14%
-2.86%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR S&P Semiconductor ETF составляет 9.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.56%18 июл. 2007 г.34120 нояб. 2008 г.5324 янв. 2011 г.873
-42.27%9 дек. 2021 г.21414 окт. 2022 г.40528 мая 2024 г.619
-37.42%18 февр. 2011 г.44016 нояб. 2012 г.29421 янв. 2014 г.734
-36.8%24 янв. 2020 г.3616 мар. 2020 г.564 июн. 2020 г.92
-29.05%8 мая 2006 г.5221 июл. 2006 г.24513 июл. 2007 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Semiconductor ETF составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.09%
2.76%
XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF)
Benchmark (^GSPC)