- ISIN
- US78464A8624
- CUSIP
- 78464A862
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 31 янв. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Semiconductors, Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Semiconductor Select Industry Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 101K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $52.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) прибавил 58.5% с начала года. Текущая цена акции XSD — $509. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,604.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) показал доход в 58.46% с начала года и 91.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSD составила 26.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
SPDR S&P Semiconductor ETF
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- 47.09%
- С начала года
- 58.46%
- 1 год
- 91.70%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 26.76%
- Всё время*
- 16.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XSD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +97.6%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | 1.25% | -7.05% | 49.67% | 25.60% | 1.77% | -21.84% | 4.44% | 58.46% | ||||
| 2025 | 0.12% | -8.87% | -11.35% | -3.89% | 14.60% | 16.13% | 3.45% | 7.85% | 11.57% | 10.39% | -8.78% | 0.14% | 29.85% |
| 2024 | -6.30% | 6.18% | 3.82% | -3.27% | 9.50% | 0.73% | -2.04% | -0.91% | 0.09% | -4.48% | 7.99% | 0.30% | 10.75% |
| 2023 | 17.27% | 1.13% | 5.31% | -14.56% | 14.30% | 8.69% | 3.48% | -6.93% | -7.97% | -13.37% | 17.41% | 12.85% | 34.87% |
| 2022 | -15.88% | 0.99% | 0.47% | -17.11% | 6.25% | -16.83% | 20.22% | -6.23% | -10.94% | 3.12% | 18.48% | -9.92% | -30.92% |
| 2021 | 5.15% | 3.79% | -1.89% | -3.27% | 1.10% | 7.62% | -0.72% | 6.08% | -2.26% | 11.79% | 7.65% | 2.11% | 42.54% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Semiconductor ETF has an annualized alpha of 9.51%, beta of 1.28, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This ETF captured 172.13% of S&P 500 Index gains and 132.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 172.13%
- Участие в снижении
- 132.14%
Комиссия
Комиссия XSD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSD имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.50 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.58 | +0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Semiconductor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.83 | $0.49 | $0.70 | $0.74 | $0.23 | $0.44 | $0.54 | $0.75 | $0.41 | $0.36 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Semiconductor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Semiconductor ETF показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка SPDR S&P Semiconductor ETF составляет 21.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.56%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.27%окт. 2022 г. | 10mo 9d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.25%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 4mo 6d | 1y 26dиюль 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.42%нояб. 2012 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 11moфевр. 2011 г. - янв. 2014 г. | — |
-36.80%март 2020 г. | 1mo 22d | 2mo 20d | 4mo 12dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| XSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -56.78% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -9.10% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.25% | -18.90% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.27% | -25.43% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -33.92% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -0.17% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -10.69% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.14% | +6.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSD
Добавьте SPDR S&P Semiconductor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSD