QQQ2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

QQQ2

Последнее обновление 9 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	13.58%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	0.45%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	0.15%
ADBE Adobe Inc	Technology	1.18%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	0.44%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	0.50%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	0.22%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	0.20%
ALGN Align Technology, Inc.	Healthcare	0.12%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	0.57%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.80%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	0.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.08%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	0.13%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	1.17%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.72%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	0.81%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	0.23%
BIIB Biogen Inc.	Healthcare	0.18%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	0.56%
CDNS		0.31%
CHTR		0.33%
CMCSA		0.92%
CME		0.36%
COST		1.22%
CPRT		0.21%
CRWD		0.20%
CSCO		1.11%
CSGP		0.16%
CSX		0.30%
CTAS		0.26%
CTSH		0.18%
DDOG		0.15%
DLTR		0.12%
DXCM		0.18%
EA		0.16%
EQIX		0.36%
EXC		0.20%
FAST		0.16%
FTNT		0.23%
GILD		0.46%
GOOG		8.60%
GOOGL		8.60%
HON		0.63%
IBKR		0.19%
IDXX		0.18%
ILMN		0.11%
INTC		0.78%
INTU		0.74%
ISRG		0.52%
JD		0.25%
KDP		0.23%
KHC		0.20%
KLAC		0.30%
LI		0.21%
LRCX		0.41%
LULU		0.23%
MAR		0.29%
MCHP		0.21%
MDB		0.12%
MDLZ		0.48%
MELI		0.34%
META		3.81%
MNST		0.29%
MRNA		0.20%
MRVL		0.23%
MSFT		11.97%
MU		0.38%
NFLX		0.85%
NTES		0.32%
NVDA		5.27%
NXPI		0.25%
ODFL		0.22%
ON		0.20%
ORLY		0.27%
PAYX		0.21%
PCAR		0.22%
PDD		0.65%
PEP		1.21%
PYPL		0.34%
QCOM		0.62%
REGN		0.44%
ROST		0.20%
SBUX		0.54%
SGEN		0.19%
SNPS		0.34%
SNY		0.67%
TEAM		0.26%
TMUS		0.82%
TROW		0.12%
TSLA		4.08%
TTD		0.20%
TXN		0.73%
VRSK		0.18%
VRTX		0.44%
VZ		0.70%
WBD		0.14%
WDAY		0.31%
XEL		0.16%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

QQQ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	20.57%	6.34%	10.39%	32.65%	14.43%	11.71%
QQQ2	23.44%	8.06%	12.31%	35.81%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.71%	2.24%	33.40%	26.78%	32.44%	26.08%
MSFT	10.89%	3.24%	-2.36%	26.68%	N/A	N/A
GOOG	17.86%	9.06%	5.04%	19.07%	N/A	N/A
GOOGL	17.97%	9.06%	5.23%	19.05%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	20.26%	6.61%	-1.59%	42.46%	16.32%	28.00%
NVDA	168.40%	29.24%	55.72%	193.62%	N/A	N/A
TSLA	-1.60%	16.03%	38.23%	-5.84%	N/A	N/A
META	68.01%	18.63%	14.92%	86.79%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	63.65%	32.36%	36.35%	114.42%	50.38%	41.89%
ASML ASML Holding N.V.	9.52%	9.49%	-16.40%	40.53%	28.10%	26.06%
PEP	2.68%	-3.90%	1.44%	8.90%	N/A	N/A
COST	35.50%	1.57%	24.29%	63.95%	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	-16.82%	-11.92%	0.75%	-6.24%	12.57%	22.93%
AZN AstraZeneca PLC	16.60%	-7.44%	13.06%	17.14%	14.80%	12.04%
CSCO	7.77%	9.55%	7.15%	0.98%	N/A	N/A
NFLX	48.24%	8.41%	16.75%	87.01%	N/A	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	17.22%	28.62%	1.18%	61.54%	43.68%	51.61%
CMCSA	-3.81%	4.16%	3.60%	-4.33%	N/A	N/A
TMUS	33.17%	9.41%	32.09%	53.02%	N/A	N/A
TXN	21.21%	2.41%	18.18%	33.04%	N/A	N/A
QCOM	16.67%	5.15%	-4.38%	51.89%	N/A	N/A
HON	0.32%	4.48%	5.46%	13.46%	N/A	N/A
INTU	-1.44%	-0.28%	-4.64%	15.16%	N/A	N/A
INTC	-52.97%	23.45%	-38.53%	-34.25%	N/A	N/A
SNY	10.30%	-4.99%	15.40%	1.48%	N/A	N/A
VZ	22.60%	6.95%	9.53%	46.97%	N/A	N/A
AMGN Amgen Inc.	12.73%	-0.90%	19.16%	20.51%	13.26%	11.87%
SBUX	2.19%	5.55%	11.93%	6.44%	N/A	N/A
ISRG	42.51%	1.90%	22.98%	63.26%	N/A	N/A
AMAT Applied Materials, Inc.	24.62%	14.95%	-4.17%	44.42%	32.92%	27.77%
BKNG Booking Holdings Inc.	20.20%	13.45%	18.74%	41.66%	16.84%	14.93%
ADI Analog Devices, Inc.	17.03%	7.38%	13.31%	34.70%	18.39%	20.68%
MDLZ	-0.32%	-5.32%	5.75%	13.89%	N/A	N/A
PDD	-0.99%	55.26%	19.62%	35.43%	N/A	N/A
GILD	8.57%	9.26%	24.48%	18.24%	N/A	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	24.56%	6.42%	15.40%	16.69%	14.63%	17.23%
VRTX	12.79%	-1.94%	13.46%	29.21%	N/A	N/A
ABNB Airbnb, Inc.	-2.67%	15.94%	-18.54%	3.70%	N/A	N/A
LRCX	4.16%	10.73%	-16.36%	30.33%	N/A	N/A
PYPL	32.16%	17.81%	21.13%	40.03%	N/A	N/A
REGN	14.46%	-11.16%	6.50%	20.85%	N/A	N/A
EQIX	10.01%	6.67%	10.05%	21.82%	N/A	N/A
MU	20.51%	18.84%	-16.22%	48.22%	N/A	N/A
CSX	-1.29%	1.50%	-5.11%	10.49%	N/A	N/A
SNPS	0.55%	11.59%	-9.00%	7.88%	N/A	N/A
CME	6.98%	1.06%	6.84%	7.59%	N/A	N/A
CDNS	-0.82%	9.14%	-13.25%	9.22%	N/A	N/A
KLAC	35.68%	11.54%	12.93%	69.43%	N/A	N/A
NTES	3.49%	21.72%	-5.13%	-6.96%	N/A	N/A
ORLY	22.89%	4.32%	6.55%	27.64%	N/A	N/A
FTNT	32.89%	3.49%	14.01%	30.70%	N/A	N/A
WDAY	-13.25%	-5.94%	-11.67%	9.97%	N/A	N/A
MNST	-14.09%	1.73%	-11.23%	-0.30%	N/A	N/A
MAR	14.65%	12.73%	1.20%	33.31%	N/A	N/A
CHTR	-15.79%	-0.04%	20.57%	-26.02%	N/A	N/A
MELI	28.17%	1.42%	34.73%	62.65%	N/A	N/A
JD	54.91%	67.01%	63.07%	53.11%	N/A	N/A
NXPI	3.56%	4.10%	-5.95%	20.62%	N/A	N/A
MRVL	21.56%	10.44%	-0.15%	35.08%	N/A	N/A
CTAS	38.26%	5.91%	22.68%	66.33%	N/A	N/A
TEAM	-29.36%	4.16%	-17.20%	-17.06%	N/A	N/A
BIDU Baidu, Inc.	-10.98%	30.86%	2.43%	-20.64%	0.41%	-6.32%
DXCM	-44.05%	1.20%	-50.57%	-16.44%	N/A	N/A
LULU	-45.90%	8.96%	-22.91%	-25.78%	N/A	N/A
MCHP	-12.92%	4.35%	-14.80%	-0.62%	N/A	N/A
MRNA	-41.29%	-19.89%	-47.68%	-42.66%	N/A	N/A
PCAR	6.18%	10.24%	-13.22%	22.95%	N/A	N/A
ADSK Autodesk, Inc.	12.98%	9.87%	10.95%	30.64%	13.75%	17.79%
AEP American Electric Power Company, Inc.	24.62%	-3.77%	17.61%	38.97%	4.88%	10.05%
ON	-15.56%	3.84%	-0.58%	-22.43%	N/A	N/A
KDP	11.52%	-1.18%	18.20%	24.94%	N/A	N/A
KHC	-2.99%	-3.29%	-4.56%	11.69%	N/A	N/A
CPRT	11.10%	10.07%	-3.97%	20.42%	N/A	N/A
IDXX	-14.33%	0.67%	-8.52%	7.53%	N/A	N/A
PAYX	18.74%	6.79%	10.91%	19.62%	N/A	N/A
EXC	13.79%	3.69%	6.72%	6.54%	N/A	N/A
ODFL	-4.80%	3.97%	-13.40%	-8.51%	N/A	N/A
BIIB Biogen Inc.	-29.55%	-9.22%	-11.73%	-31.00%	-3.96%	-4.56%
ROST	3.25%	-5.56%	1.86%	26.69%	N/A	N/A
TTD	59.16%	14.18%	31.89%	36.41%	N/A	N/A
SGEN	0.00%	0.00%	0.00%	6.64%	N/A	N/A
CSGP	-14.01%	-2.97%	-21.47%	-7.87%	N/A	N/A
LI	-25.09%	53.14%	-11.80%	-16.15%	N/A	N/A
IBKR	78.90%	20.44%	33.37%	68.77%	N/A	N/A
EA	5.19%	-0.47%	9.97%	15.67%	N/A	N/A
XEL	4.68%	0.90%	17.93%	13.36%	N/A	N/A
CTSH	2.02%	0.38%	7.27%	13.49%	N/A	N/A
DDOG	1.93%	15.41%	-1.37%	36.36%	N/A	N/A
FAST	10.21%	6.50%	-6.48%	27.97%	N/A	N/A
CRWD	14.76%	18.92%	-5.71%	61.15%	N/A	N/A
VRSK	14.49%	0.35%	19.04%	12.20%	N/A	N/A
DLTR	-51.09%	4.48%	-45.43%	-33.65%	N/A	N/A
WBD	-32.16%	6.93%	-11.16%	-26.69%	N/A	N/A
ILMN	3.11%	12.28%	7.49%	4.20%	N/A	N/A
ANSS ANSYS, Inc.	-11.58%	5.19%	-6.86%	6.63%	7.80%	15.69%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	47.99%	-0.49%	20.49%	33.92%	21.78%	19.69%
MDB	-36.54%	-7.95%	-28.12%	-27.59%	N/A	N/A
TROW	2.33%	6.08%	-8.87%	7.20%	N/A	N/A
ALGN Align Technology, Inc.	-14.58%	5.84%	-29.13%	-17.57%	3.82%	17.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.75%	5.26%	2.23%	-2.14%	6.63%	6.53%	-1.06%	0.01%	3.29%				23.44%
2023	13.25%	0.17%	11.09%	1.08%	9.36%	5.93%	4.81%	-0.66%	-5.15%	-1.89%	10.64%	4.50%	65.28%
2022	-7.62%	-3.48%	4.51%	-13.63%	-1.38%	-8.00%	12.61%	-5.45%	-11.02%	2.27%	7.18%	-9.13%	-31.09%
2021	1.19%	1.16%	1.80%	7.62%	-0.90%	6.97%	3.76%	5.37%	-5.77%	9.80%	2.92%	1.57%	40.57%
2020												3.59%	3.59%

Комиссия

Комиссия QQQ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQQ2 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

QQQ2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.23	1.87	1.23	1.68	3.94
MSFT	1.42	1.92	1.24	1.79	5.06
GOOG	0.71	1.07	1.15	0.89	2.39
GOOGL	0.71	1.08	1.15	0.89	2.38
AMZN Amazon.com, Inc.	1.53	2.15	1.28	1.19	7.44
NVDA	3.66	3.75	1.48	7.04	21.45
TSLA	-0.11	0.23	1.03	-0.09	-0.26
META	2.43	3.31	1.45	3.61	14.59
AVGO Broadcom Inc.	2.57	3.09	1.40	4.64	14.27
ASML ASML Holding N.V.	0.95	1.45	1.19	1.18	3.19
PEP	0.59	0.96	1.12	0.53	2.21
COST	3.29	3.88	1.58	6.27	16.25
ADBE Adobe Inc	-0.17	0.00	1.00	-0.16	-0.37
AZN AstraZeneca PLC	0.84	1.24	1.16	0.87	3.09
CSCO	0.09	0.25	1.04	0.08	0.21
NFLX	2.77	3.88	1.51	1.79	20.62
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.27	1.87	1.24	1.45	3.11
CMCSA	-0.13	-0.02	1.00	-0.08	-0.25
TMUS	3.82	5.12	1.71	5.36	26.50
TXN	1.26	1.84	1.22	1.29	7.52
QCOM	1.44	1.94	1.26	1.26	4.17
HON	0.93	1.32	1.17	0.68	2.97
INTU	0.58	0.90	1.12	0.52	2.67
INTC	-0.68	-0.70	0.89	-0.50	-1.04
SNY	0.06	0.26	1.05	0.08	0.16
VZ	2.21	3.16	1.43	1.24	13.59
AMGN Amgen Inc.	0.90	1.46	1.19	1.21	2.89
SBUX	0.16	0.60	1.09	0.16	0.36
ISRG	2.29	3.21	1.42	2.14	16.66
AMAT Applied Materials, Inc.	1.10	1.63	1.21	1.41	3.77
BKNG Booking Holdings Inc.	1.51	1.86	1.29	2.02	5.97
ADI Analog Devices, Inc.	1.10	1.69	1.20	1.59	6.25
MDLZ	0.87	1.34	1.16	0.69	1.99
PDD	0.68	1.22	1.20	0.66	2.26
GILD	0.78	1.18	1.16	0.71	1.29
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.03	1.34	1.21	0.91	3.83
VRTX	1.14	1.83	1.23	2.28	4.72
ABNB Airbnb, Inc.	0.14	0.44	1.06	0.10	0.34
LRCX	0.75	1.22	1.16	0.86	2.17
PYPL	1.16	1.71	1.22	0.48	5.98
REGN	1.07	1.58	1.19	1.18	4.28
EQIX	0.91	1.58	1.18	0.96	2.22
MU	1.01	1.67	1.20	1.08	2.60
CSX	0.62	0.97	1.12	0.53	1.31
SNPS	0.29	0.62	1.08	0.37	0.95
CME	0.56	0.89	1.11	0.65	1.80
CDNS	0.35	0.71	1.09	0.44	1.05
KLAC	1.71	2.20	1.30	3.14	8.88
NTES	-0.10	0.15	1.02	-0.11	-0.23
ORLY	1.48	2.01	1.28	1.63	4.11
FTNT	0.77	1.45	1.20	0.78	2.64
WDAY	0.38	0.75	1.11	0.37	0.70
MNST	-0.04	0.10	1.01	-0.04	-0.08
MAR	1.52	2.05	1.27	1.79	4.84
CHTR	-0.62	-0.69	0.91	-0.35	-0.82
MELI	1.89	2.60	1.32	1.53	6.65
JD	0.98	1.84	1.20	0.65	2.87
NXPI	0.57	0.97	1.12	0.77	2.09
MRVL	0.69	1.24	1.15	0.71	2.31
CTAS	3.80	5.91	1.75	12.72	37.99
TEAM	-0.36	-0.21	0.97	-0.22	-0.59
BIDU Baidu, Inc.	-0.53	-0.59	0.93	-0.28	-0.84
DXCM	-0.29	0.03	1.01	-0.27	-0.68
LULU	-0.70	-0.80	0.89	-0.45	-0.79
MCHP	-0.02	0.23	1.03	-0.03	-0.07
MRNA	-0.73	-0.92	0.89	-0.50	-1.50
PCAR	0.96	1.35	1.20	0.87	1.79
ADSK Autodesk, Inc.	1.13	1.62	1.21	0.72	3.32
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.18	3.11	1.38	1.52	12.01
ON	-0.43	-0.31	0.96	-0.51	-0.98
KDP	1.37	1.89	1.25	0.83	4.99
KHC	0.66	0.99	1.13	0.51	1.76
CPRT	1.03	1.48	1.19	1.40	3.03
IDXX	0.24	0.57	1.07	0.15	0.59
PAYX	1.11	1.49	1.22	1.09	4.92
EXC	0.39	0.66	1.09	0.29	0.90
ODFL	-0.21	-0.07	0.99	-0.26	-0.53
BIIB Biogen Inc.	-1.17	-1.61	0.81	-0.55	-1.74
ROST	1.28	2.11	1.26	1.84	5.27
TTD	0.84	1.37	1.20	0.91	3.55
SGEN	1.53	4.12	2.05	2.77	11.97
CSGP	-0.24	-0.16	0.98	-0.23	-0.47
LI	-0.30	-0.02	1.00	-0.32	-0.49
IBKR	2.72	3.27	1.43	3.43	12.56
EA	0.97	1.44	1.18	0.99	3.06
XEL	0.64	0.96	1.14	0.41	1.40
CTSH	0.71	1.14	1.13	0.46	1.61
DDOG	0.68	1.38	1.18	0.52	2.91
FAST	1.34	2.05	1.27	1.41	2.88
CRWD	1.44	1.94	1.28	1.48	4.01
VRSK	0.73	1.08	1.16	1.09	2.66
DLTR	-0.86	-0.98	0.84	-0.54	-1.37
WBD	-0.48	-0.39	0.95	-0.27	-0.84
ILMN	0.06	0.41	1.05	0.03	0.15
ANSS ANSYS, Inc.	0.28	0.72	1.09	0.24	0.88
ACGL Arch Capital Group Ltd.	1.48	2.01	1.26	1.83	5.09
MDB	-0.49	-0.41	0.95	-0.42	-0.80
TROW	0.38	0.70	1.08	0.16	1.31
ALGN Align Technology, Inc.	-0.39	-0.24	0.97	-0.24	-0.86

Коэффициент Шарпа

QQQ2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

QQQ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
QQQ2	0.71%	0.70%	0.80%	0.57%	0.70%	0.79%	1.94%	0.93%	1.06%	1.14%	1.12%	1.23%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.16%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
ASML ASML Holding N.V.	0.80%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
PEP	3.07%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
COST	2.17%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	1.93%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%	4.72%
CSCO	3.02%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA	2.98%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
TMUS	1.23%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
TXN	2.57%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
QCOM	1.98%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
HON	2.09%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.63%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU	0.44%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
INTC	2.14%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
SNY	3.71%	3.82%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.77%	4.19%	3.47%
VZ	4.53%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
AMGN Amgen Inc.	2.80%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
SBUX	2.37%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
ISRG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.72%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADI Analog Devices, Inc.	1.58%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%	2.67%
MDLZ	2.46%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
PDD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GILD	3.59%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
VRTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX	1.02%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
PYPL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REGN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EQIX	1.95%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%	0.00%
MU	0.45%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSX	1.39%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
SNPS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CME	4.42%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%	5.61%
CDNS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC	0.74%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
NTES	2.65%	1.88%	2.10%	0.81%	0.97%	3.19%	0.70%	1.04%	1.35%	0.97%	2.47%	1.26%
ORLY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNST	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAR	0.90%	0.87%	0.67%	0.00%	0.36%	1.22%	1.44%	0.95%	1.39%	1.42%	0.99%	1.30%
CHTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%
JD	1.70%	2.08%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NXPI	1.73%	1.77%	2.14%	0.99%	0.94%	0.98%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRVL	0.25%	0.40%	0.65%	0.21%	0.50%	0.90%	1.48%	1.12%	1.73%	2.72%	1.66%	1.67%
CTAS	0.68%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%	1.28%
TEAM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXCM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LULU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCHP	2.32%	1.76%	1.65%	0.98%	1.07%	1.40%	2.02%	1.65%	2.24%	3.07%	3.15%	3.16%
MRNA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PCAR	4.21%	4.31%	4.23%	3.22%	2.29%	4.53%	5.41%	3.08%	2.44%	4.89%	2.73%	2.87%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.58%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%	4.17%
ON	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KDP	2.42%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%	3.12%
KHC	4.62%	4.33%	3.93%	4.46%	4.62%	4.98%	5.81%	3.15%	2.69%	3.09%	3.43%	3.80%
CPRT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDXX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAYX	2.71%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%	3.16%	1.54%
EXC	3.79%	5.01%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL	0.51%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIIB Biogen Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROST	1.01%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.87%	0.85%	0.91%
TTD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGEN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSGP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBKR	0.47%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%	1.64%
EA	0.53%	0.56%	0.61%	0.52%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XEL	3.44%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%	3.97%
CTSH	1.56%	1.54%	1.89%	1.08%	1.07%	1.29%	1.26%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FAST	2.70%	2.73%	2.60%	1.74%	2.83%	2.32%	2.90%	2.31%	2.52%	2.70%	2.07%	1.66%
CRWD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRSK	0.55%	0.57%	0.70%	0.51%	0.52%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DLTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WBD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ILMN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TROW	4.63%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.14%	2.83%	5.67%	2.05%	1.81%
ALGN Align Technology, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ2 показал максимальную просадку в 35.25%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка QQQ2 составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.25%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	153	15 июн. 2023 г.	369
-13.55%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-9.89%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	21	7 апр. 2021 г.	36
-9.61%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75
-7.56%	8 сент. 2021 г.	19	4 окт. 2021 г.	16	26 окт. 2021 г.	35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QQQ2 составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

QQQ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KHC	VZ	SNY	AZN	XEL	CME	AEP	SGEN	ACGL	LI	GILD	EXC	DLTR	KDP	NTES	ORLY	AMGN	PDD	VRTX	MRNA	JD	PEP	WBD	MDLZ	REGN	IBKR	BIIB	TMUS	CHTR	BIDU	PCAR	EA	DXCM	TSLA	EQIX	MNST	MAR	ABNB	CSX	CMCSA	BKNG	CRWD	ILMN	ROST	VRSK	COST	ODFL	NFLX	MDB	DDOG	HON	FAST	TEAM	SBUX	MU	ADP	LULU	INTC	MELI	CSGP	CSCO	META	PYPL	CTSH	PAYX	ALGN	WDAY	TTD	AMD	FTNT	NVDA	AMZN	GOOG	GOOGL	AAPL	CTAS	IDXX	ON	LRCX	QCOM	AVGO	ISRG	AMAT	MRVL	CPRT	TROW	ADBE	NXPI	MSFT	KLAC	CDNS	ASML	MCHP	TXN	SNPS	ADI	INTU	ADSK	ANSS
KHC	1.00	0.38	0.22	0.18	0.40	0.15	0.43	0.05	0.25	-0.04	0.35	0.36	0.23	0.47	0.02	0.21	0.35	-0.02	0.18	0.04	-0.00	0.53	0.18	0.58	0.17	0.06	0.16	0.26	0.21	0.02	0.27	0.17	0.08	0.04	0.18	0.30	0.11	0.01	0.25	0.29	0.09	-0.09	0.10	0.18	0.20	0.18	0.10	-0.01	-0.10	-0.04	0.30	0.23	-0.02	0.23	0.01	0.29	0.09	0.11	0.00	0.13	0.26	0.04	0.06	0.22	0.27	0.05	0.03	-0.03	-0.03	0.01	-0.07	0.01	0.06	0.06	0.10	0.19	0.08	-0.00	-0.02	0.04	0.03	0.09	-0.02	-0.01	0.08	0.19	0.01	0.05	0.05	-0.01	-0.03	-0.01	0.05	0.11	-0.03	0.07	0.05	0.03	0.05
VZ	0.38	1.00	0.21	0.23	0.41	0.22	0.41	0.08	0.20	0.00	0.31	0.34	0.17	0.29	0.01	0.20	0.31	-0.00	0.22	0.06	0.02	0.34	0.23	0.37	0.20	0.08	0.22	0.35	0.28	0.04	0.20	0.18	0.07	0.03	0.25	0.21	0.11	0.01	0.30	0.34	0.11	-0.02	0.10	0.19	0.18	0.13	0.18	0.07	-0.04	-0.01	0.28	0.23	0.03	0.19	0.02	0.26	0.07	0.15	0.08	0.14	0.31	0.09	0.09	0.24	0.26	0.09	0.01	0.01	-0.01	0.06	-0.00	0.07	0.10	0.10	0.11	0.19	0.13	0.02	-0.01	0.07	0.05	0.13	0.00	0.02	0.11	0.25	0.06	0.05	0.08	0.01	0.01	0.06	0.08	0.14	0.01	0.09	0.07	0.11	0.07
SNY	0.22	0.21	1.00	0.47	0.27	0.16	0.25	0.14	0.23	0.06	0.31	0.26	0.14	0.23	0.15	0.11	0.32	0.09	0.29	0.14	0.12	0.28	0.14	0.30	0.32	0.12	0.25	0.25	0.14	0.12	0.19	0.21	0.12	0.13	0.24	0.23	0.12	0.05	0.18	0.19	0.14	0.06	0.16	0.19	0.19	0.12	0.14	0.13	0.08	0.07	0.22	0.16	0.14	0.18	0.12	0.21	0.15	0.16	0.16	0.20	0.24	0.13	0.15	0.24	0.20	0.18	0.14	0.10	0.08	0.18	0.07	0.12	0.15	0.15	0.17	0.22	0.21	0.13	0.10	0.13	0.11	0.22	0.10	0.10	0.20	0.21	0.19	0.14	0.19	0.13	0.16	0.17	0.15	0.17	0.14	0.16	0.19	0.18	0.18
AZN	0.18	0.23	0.47	1.00	0.29	0.15	0.26	0.16	0.18	0.06	0.33	0.26	0.09	0.21	0.12	0.16	0.36	0.09	0.32	0.20	0.13	0.30	0.12	0.30	0.32	0.11	0.31	0.25	0.12	0.15	0.17	0.19	0.16	0.10	0.24	0.21	0.13	0.08	0.18	0.19	0.18	0.08	0.25	0.19	0.23	0.18	0.15	0.12	0.11	0.09	0.24	0.18	0.14	0.22	0.12	0.26	0.17	0.17	0.18	0.22	0.24	0.15	0.15	0.21	0.24	0.17	0.15	0.09	0.09	0.18	0.10	0.11	0.14	0.14	0.19	0.24	0.27	0.14	0.11	0.15	0.10	0.27	0.12	0.12	0.20	0.23	0.12	0.15	0.18	0.14	0.15	0.20	0.16	0.19	0.15	0.19	0.19	0.18	0.22
XEL	0.40	0.41	0.27	0.29	1.00	0.26	0.82	0.11	0.22	-0.05	0.37	0.68	0.17	0.43	0.01	0.24	0.38	-0.05	0.23	0.13	0.00	0.56	0.16	0.50	0.24	0.06	0.24	0.31	0.28	-0.03	0.17	0.19	0.15	0.06	0.38	0.31	0.07	-0.02	0.31	0.32	0.07	-0.02	0.18	0.16	0.38	0.28	0.17	0.09	-0.02	0.03	0.34	0.32	0.12	0.27	-0.00	0.38	0.11	0.13	0.08	0.27	0.30	0.10	0.13	0.26	0.36	0.14	0.08	0.03	-0.01	0.14	-0.02	0.12	0.16	0.16	0.21	0.35	0.21	0.04	-0.00	0.07	0.06	0.24	-0.00	0.01	0.17	0.21	0.13	0.06	0.18	0.01	0.09	0.06	0.09	0.16	0.08	0.13	0.15	0.13	0.16
CME	0.15	0.22	0.16	0.15	0.26	1.00	0.26	0.10	0.29	0.09	0.14	0.29	0.14	0.23	0.09	0.25	0.18	0.08	0.17	0.06	0.08	0.31	0.14	0.25	0.14	0.32	0.11	0.22	0.16	0.10	0.18	0.17	0.16	0.10	0.22	0.21	0.22	0.09	0.33	0.23	0.20	0.11	0.15	0.25	0.33	0.23	0.23	0.17	0.14	0.14	0.28	0.29	0.17	0.24	0.09	0.38	0.19	0.17	0.15	0.25	0.27	0.16	0.17	0.26	0.37	0.17	0.20	0.16	0.14	0.24	0.14	0.16	0.20	0.20	0.15	0.33	0.21	0.09	0.14	0.14	0.17	0.23	0.15	0.12	0.25	0.27	0.20	0.14	0.22	0.16	0.19	0.16	0.14	0.17	0.17	0.17	0.27	0.22	0.21
AEP	0.43	0.41	0.25	0.26	0.82	0.26	1.00	0.10	0.23	-0.01	0.37	0.72	0.21	0.45	0.02	0.24	0.37	-0.04	0.23	0.12	0.02	0.57	0.20	0.52	0.24	0.10	0.23	0.35	0.28	-0.02	0.22	0.21	0.15	0.07	0.38	0.33	0.11	0.02	0.34	0.31	0.09	-0.01	0.22	0.18	0.38	0.29	0.21	0.08	0.01	0.03	0.40	0.32	0.09	0.28	0.02	0.41	0.11	0.16	0.10	0.27	0.32	0.11	0.12	0.27	0.39	0.13	0.10	0.04	0.02	0.15	-0.01	0.12	0.16	0.16	0.20	0.33	0.22	0.06	0.02	0.08	0.08	0.21	0.02	0.03	0.17	0.24	0.13	0.09	0.18	0.03	0.08	0.08	0.10	0.19	0.09	0.14	0.16	0.15	0.16
SGEN	0.05	0.08	0.14	0.16	0.11	0.10	0.10	1.00	0.14	0.14	0.18	0.15	0.11	0.10	0.16	0.10	0.21	0.16	0.31	0.23	0.15	0.10	0.08	0.14	0.27	0.10	0.27	0.19	0.20	0.20	0.11	0.18	0.27	0.22	0.22	0.17	0.14	0.22	0.11	0.21	0.18	0.26	0.25	0.17	0.21	0.15	0.14	0.24	0.28	0.28	0.18	0.18	0.28	0.18	0.19	0.19	0.23	0.15	0.30	0.20	0.18	0.27	0.24	0.20	0.21	0.27	0.25	0.29	0.24	0.27	0.23	0.25	0.21	0.22	0.21	0.19	0.31	0.21	0.20	0.22	0.24	0.28	0.21	0.24	0.24	0.22	0.29	0.21	0.22	0.22	0.28	0.22	0.22	0.22	0.28	0.24	0.28	0.29	0.30
ACGL	0.25	0.20	0.23	0.18	0.22	0.29	0.23	0.14	1.00	0.05	0.23	0.28	0.21	0.25	0.09	0.36	0.22	0.07	0.26	0.06	0.06	0.26	0.18	0.27	0.18	0.36	0.18	0.30	0.21	0.08	0.36	0.17	0.18	0.11	0.15	0.27	0.35	0.13	0.34	0.28	0.31	0.11	0.10	0.32	0.31	0.22	0.26	0.13	0.06	0.10	0.39	0.27	0.06	0.29	0.17	0.35	0.22	0.16	0.19	0.23	0.31	0.20	0.13	0.32	0.33	0.19	0.14	0.16	0.16	0.21	0.15	0.12	0.19	0.18	0.20	0.38	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.24	0.18	0.15	0.32	0.28	0.19	0.22	0.20	0.18	0.21	0.16	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.20	0.21
LI	-0.04	0.00	0.06	0.06	-0.05	0.09	-0.01	0.14	0.05	1.00	0.04	0.03	0.11	0.04	0.45	0.05	0.03	0.47	0.09	0.22	0.52	-0.03	0.20	0.01	0.06	0.23	0.14	0.12	0.11	0.54	0.17	0.19	0.20	0.37	0.16	0.14	0.20	0.32	0.14	0.18	0.22	0.26	0.28	0.15	0.10	0.13	0.17	0.25	0.30	0.30	0.15	0.13	0.28	0.24	0.31	0.13	0.27	0.28	0.29	0.23	0.13	0.25	0.30	0.19	0.15	0.31	0.26	0.35	0.32	0.23	0.29	0.27	0.23	0.23	0.24	0.14	0.24	0.32	0.29	0.26	0.24	0.23	0.29	0.32	0.24	0.27	0.23	0.30	0.23	0.28	0.22	0.30	0.29	0.27	0.24	0.29	0.24	0.28	0.29
GILD	0.35	0.31	0.31	0.33	0.37	0.14	0.37	0.18	0.23	0.04	1.00	0.30	0.20	0.32	0.12	0.26	0.53	0.06	0.40	0.24	0.11	0.42	0.23	0.41	0.45	0.11	0.41	0.31	0.28	0.12	0.25	0.24	0.20	0.10	0.26	0.29	0.15	0.07	0.24	0.34	0.17	0.03	0.27	0.26	0.31	0.21	0.18	0.15	0.05	0.08	0.32	0.28	0.14	0.27	0.10	0.34	0.19	0.19	0.15	0.26	0.35	0.15	0.19	0.32	0.31	0.18	0.17	0.10	0.08	0.17	0.04	0.15	0.16	0.16	0.20	0.26	0.26	0.13	0.09	0.15	0.15	0.23	0.09	0.10	0.24	0.29	0.21	0.18	0.18	0.11	0.13	0.13	0.20	0.24	0.12	0.20	0.19	0.20	0.19
EXC	0.36	0.34	0.26	0.26	0.68	0.29	0.72	0.15	0.28	0.03	0.30	1.00	0.22	0.40	0.05	0.26	0.32	0.02	0.22	0.16	0.08	0.47	0.17	0.45	0.25	0.14	0.23	0.35	0.26	0.07	0.26	0.22	0.19	0.14	0.39	0.32	0.17	0.09	0.33	0.32	0.15	0.04	0.25	0.23	0.36	0.29	0.28	0.09	0.05	0.08	0.37	0.34	0.14	0.31	0.08	0.39	0.16	0.20	0.15	0.27	0.37	0.12	0.18	0.30	0.41	0.23	0.13	0.11	0.08	0.20	0.07	0.15	0.20	0.19	0.22	0.38	0.26	0.13	0.08	0.14	0.15	0.27	0.09	0.11	0.24	0.28	0.19	0.15	0.21	0.10	0.16	0.14	0.18	0.23	0.15	0.20	0.24	0.20	0.22
DLTR	0.23	0.17	0.14	0.09	0.17	0.14	0.21	0.11	0.21	0.11	0.20	0.22	1.00	0.25	0.11	0.30	0.23	0.11	0.18	0.15	0.09	0.24	0.25	0.26	0.20	0.21	0.20	0.21	0.24	0.14	0.33	0.20	0.20	0.18	0.20	0.32	0.28	0.23	0.32	0.30	0.21	0.15	0.25	0.41	0.29	0.34	0.31	0.18	0.19	0.22	0.32	0.33	0.23	0.29	0.21	0.28	0.33	0.26	0.24	0.29	0.27	0.22	0.23	0.31	0.31	0.29	0.24	0.24	0.20	0.22	0.20	0.23	0.20	0.20	0.22	0.29	0.28	0.26	0.23	0.25	0.22	0.23	0.24	0.24	0.30	0.37	0.20	0.26	0.21	0.23	0.21	0.24	0.28	0.27	0.24	0.25	0.25	0.29	0.27
KDP	0.47	0.29	0.23	0.21	0.43	0.23	0.45	0.10	0.25	0.04	0.32	0.40	0.25	1.00	0.08	0.29	0.35	0.05	0.22	0.12	0.09	0.62	0.22	0.54	0.25	0.18	0.20	0.34	0.24	0.07	0.31	0.26	0.25	0.14	0.31	0.46	0.22	0.13	0.31	0.33	0.19	0.06	0.23	0.29	0.35	0.33	0.24	0.14	0.04	0.11	0.34	0.35	0.11	0.35	0.13	0.40	0.23	0.19	0.15	0.26	0.38	0.16	0.20	0.27	0.38	0.23	0.21	0.12	0.10	0.19	0.08	0.19	0.21	0.22	0.28	0.34	0.26	0.17	0.14	0.18	0.18	0.27	0.14	0.14	0.27	0.30	0.20	0.19	0.25	0.15	0.18	0.17	0.20	0.23	0.18	0.22	0.23	0.23	0.26
NTES	0.02	0.01	0.15	0.12	0.01	0.09	0.02	0.16	0.09	0.45	0.12	0.05	0.11	0.08	1.00	0.03	0.10	0.57	0.14	0.20	0.63	0.07	0.24	0.07	0.14	0.27	0.14	0.14	0.19	0.61	0.15	0.30	0.21	0.30	0.20	0.20	0.23	0.29	0.16	0.25	0.25	0.25	0.24	0.21	0.15	0.14	0.20	0.29	0.28	0.25	0.21	0.13	0.28	0.23	0.29	0.16	0.28	0.30	0.30	0.28	0.19	0.33	0.31	0.26	0.17	0.31	0.30	0.35	0.32	0.23	0.27	0.28	0.30	0.30	0.28	0.19	0.24	0.33	0.32	0.32	0.30	0.24	0.31	0.34	0.25	0.27	0.31	0.34	0.27	0.33	0.26	0.33	0.34	0.28	0.27	0.31	0.26	0.30	0.30
ORLY	0.21	0.20	0.11	0.16	0.24	0.25	0.24	0.10	0.36	0.05	0.26	0.26	0.30	0.29	0.03	1.00	0.25	0.04	0.24	0.11	0.04	0.36	0.13	0.30	0.23	0.24	0.20	0.31	0.22	0.06	0.31	0.18	0.19	0.09	0.22	0.38	0.26	0.14	0.34	0.26	0.24	0.15	0.18	0.40	0.40	0.38	0.34	0.20	0.13	0.17	0.36	0.42	0.18	0.34	0.18	0.41	0.32	0.17	0.23	0.32	0.33	0.22	0.18	0.29	0.37	0.20	0.22	0.19	0.20	0.31	0.19	0.23	0.23	0.23	0.26	0.45	0.29	0.18	0.24	0.17	0.24	0.30	0.25	0.18	0.43	0.30	0.26	0.21	0.29	0.24	0.30	0.23	0.20	0.25	0.28	0.23	0.27	0.29	0.29
AMGN	0.35	0.31	0.32	0.36	0.38	0.18	0.37	0.21	0.22	0.03	0.53	0.32	0.23	0.35	0.10	0.25	1.00	0.06	0.44	0.24	0.11	0.40	0.18	0.40	0.48	0.12	0.42	0.30	0.32	0.12	0.30	0.26	0.19	0.13	0.30	0.27	0.17	0.07	0.29	0.38	0.20	0.06	0.27	0.25	0.29	0.27	0.20	0.18	0.06	0.07	0.35	0.29	0.13	0.26	0.17	0.36	0.22	0.27	0.17	0.27	0.38	0.23	0.21	0.34	0.34	0.20	0.19	0.09	0.14	0.19	0.11	0.19	0.22	0.22	0.26	0.31	0.28	0.19	0.19	0.21	0.20	0.30	0.20	0.16	0.23	0.35	0.21	0.22	0.24	0.21	0.20	0.21	0.23	0.29	0.20	0.25	0.24	0.24	0.24
PDD	-0.02	-0.00	0.09	0.09	-0.05	0.08	-0.04	0.16	0.07	0.47	0.06	0.02	0.11	0.05	0.57	0.04	0.06	1.00	0.12	0.24	0.69	0.03	0.21	0.03	0.08	0.28	0.14	0.16	0.16	0.66	0.17	0.23	0.25	0.30	0.17	0.17	0.24	0.37	0.11	0.22	0.29	0.32	0.27	0.22	0.11	0.11	0.17	0.33	0.33	0.32	0.16	0.10	0.33	0.25	0.31	0.13	0.27	0.29	0.41	0.27	0.18	0.34	0.35	0.23	0.16	0.32	0.34	0.39	0.34	0.25	0.32	0.32	0.31	0.31	0.27	0.16	0.26	0.32	0.33	0.34	0.31	0.28	0.34	0.37	0.22	0.28	0.29	0.32	0.29	0.33	0.28	0.34	0.34	0.27	0.31	0.31	0.31	0.34	0.35
VRTX	0.18	0.22	0.29	0.32	0.23	0.17	0.23	0.31	0.26	0.09	0.40	0.22	0.18	0.22	0.14	0.24	0.44	0.12	1.00	0.23	0.11	0.30	0.16	0.26	0.48	0.15	0.40	0.28	0.22	0.15	0.23	0.24	0.26	0.17	0.28	0.27	0.19	0.14	0.21	0.28	0.24	0.20	0.30	0.24	0.32	0.24	0.20	0.24	0.21	0.19	0.30	0.26	0.24	0.23	0.18	0.31	0.22	0.19	0.22	0.27	0.27	0.28	0.21	0.26	0.29	0.22	0.24	0.20	0.17	0.29	0.19	0.22	0.25	0.25	0.27	0.30	0.35	0.20	0.18	0.23	0.24	0.34	0.20	0.20	0.31	0.26	0.29	0.20	0.30	0.23	0.31	0.24	0.23	0.26	0.32	0.23	0.29	0.28	0.29
MRNA	0.04	0.06	0.14	0.20	0.13	0.06	0.12	0.23	0.06	0.22	0.24	0.16	0.15	0.12	0.20	0.11	0.24	0.24	0.23	1.00	0.27	0.13	0.22	0.15	0.30	0.14	0.29	0.14	0.26	0.27	0.21	0.15	0.30	0.29	0.25	0.20	0.17	0.30	0.16	0.24	0.15	0.27	0.39	0.20	0.19	0.20	0.21	0.26	0.32	0.31	0.22	0.21	0.34	0.23	0.28	0.19	0.28	0.27	0.28	0.33	0.26	0.27	0.32	0.26	0.20	0.32	0.28	0.35	0.30	0.32	0.29	0.24	0.28	0.28	0.28	0.24	0.35	0.33	0.29	0.30	0.25	0.31	0.29	0.31	0.26	0.35	0.30	0.33	0.28	0.30	0.28	0.33	0.34	0.33	0.27	0.34	0.31	0.33	0.36
JD	-0.00	0.02	0.12	0.13	0.00	0.08	0.02	0.15	0.06	0.52	0.11	0.08	0.09	0.09	0.63	0.04	0.11	0.69	0.11	0.27	1.00	0.07	0.26	0.08	0.12	0.29	0.19	0.17	0.17	0.74	0.19	0.25	0.22	0.31	0.19	0.17	0.26	0.33	0.18	0.26	0.28	0.28	0.31	0.19	0.12	0.12	0.20	0.31	0.31	0.30	0.20	0.10	0.32	0.30	0.31	0.13	0.29	0.30	0.37	0.29	0.18	0.31	0.38	0.26	0.16	0.35	0.31	0.40	0.31	0.25	0.30	0.31	0.31	0.31	0.29	0.17	0.28	0.36	0.31	0.34	0.25	0.26	0.32	0.34	0.24	0.29	0.28	0.34	0.27	0.33	0.24	0.35	0.35	0.30	0.26	0.34	0.29	0.31	0.32
PEP	0.53	0.34	0.28	0.30	0.56	0.31	0.57	0.10	0.26	-0.03	0.42	0.47	0.24	0.62	0.07	0.36	0.40	0.03	0.30	0.13	0.07	1.00	0.13	0.72	0.31	0.08	0.27	0.38	0.29	0.05	0.25	0.27	0.24	0.11	0.37	0.55	0.16	0.05	0.34	0.38	0.15	0.01	0.20	0.28	0.49	0.39	0.23	0.16	0.04	0.07	0.39	0.37	0.11	0.38	0.08	0.46	0.23	0.17	0.14	0.29	0.40	0.17	0.19	0.29	0.43	0.19	0.19	0.08	0.06	0.21	0.07	0.19	0.24	0.24	0.28	0.45	0.28	0.11	0.10	0.15	0.17	0.32	0.10	0.10	0.31	0.28	0.25	0.14	0.30	0.12	0.23	0.15	0.15	0.23	0.21	0.20	0.28	0.23	0.27
WBD	0.18	0.23	0.14	0.12	0.16	0.14	0.20	0.08	0.18	0.20	0.23	0.17	0.25	0.22	0.24	0.13	0.18	0.21	0.16	0.22	0.26	0.13	1.00	0.20	0.12	0.26	0.25	0.21	0.37	0.27	0.27	0.27	0.17	0.28	0.20	0.20	0.35	0.37	0.27	0.46	0.32	0.23	0.30	0.31	0.14	0.15	0.25	0.26	0.23	0.24	0.33	0.21	0.28	0.30	0.28	0.24	0.28	0.34	0.33	0.28	0.28	0.28	0.33	0.34	0.25	0.35	0.26	0.33	0.27	0.23	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27	0.20	0.25	0.34	0.27	0.31	0.23	0.22	0.25	0.30	0.27	0.39	0.20	0.34	0.21	0.25	0.18	0.25	0.34	0.32	0.19	0.31	0.24	0.29	0.26
MDLZ	0.58	0.37	0.30	0.30	0.50	0.25	0.52	0.14	0.27	0.01	0.41	0.45	0.26	0.54	0.07	0.30	0.40	0.03	0.26	0.15	0.08	0.72	0.20	1.00	0.28	0.09	0.28	0.37	0.31	0.09	0.31	0.29	0.23	0.12	0.37	0.49	0.21	0.11	0.33	0.40	0.18	0.03	0.25	0.30	0.42	0.37	0.23	0.19	0.06	0.10	0.41	0.35	0.10	0.38	0.11	0.41	0.25	0.20	0.18	0.27	0.37	0.19	0.22	0.32	0.40	0.21	0.19	0.11	0.12	0.19	0.08	0.18	0.23	0.23	0.27	0.37	0.29	0.14	0.14	0.15	0.17	0.33	0.14	0.13	0.28	0.32	0.21	0.17	0.26	0.15	0.19	0.18	0.18	0.23	0.18	0.23	0.26	0.22	0.28
REGN	0.17	0.20	0.32	0.32	0.24	0.14	0.24	0.27	0.18	0.06	0.45	0.25	0.20	0.25	0.14	0.23	0.48	0.08	0.48	0.30	0.12	0.31	0.12	0.28	1.00	0.19	0.38	0.28	0.25	0.14	0.25	0.27	0.23	0.20	0.28	0.26	0.15	0.14	0.24	0.26	0.16	0.19	0.28	0.26	0.34	0.29	0.23	0.24	0.18	0.16	0.28	0.30	0.23	0.23	0.21	0.34	0.28	0.25	0.27	0.27	0.33	0.30	0.25	0.27	0.32	0.23	0.27	0.21	0.22	0.29	0.25	0.25	0.26	0.27	0.31	0.30	0.33	0.24	0.23	0.26	0.24	0.35	0.25	0.24	0.33	0.31	0.32	0.27	0.32	0.27	0.31	0.29	0.27	0.29	0.30	0.28	0.33	0.30	0.30
IBKR	0.06	0.08	0.12	0.11	0.06	0.32	0.10	0.10	0.36	0.23	0.11	0.14	0.21	0.18	0.27	0.24	0.12	0.28	0.15	0.14	0.29	0.08	0.26	0.09	0.19	1.00	0.15	0.26	0.20	0.31	0.37	0.22	0.25	0.31	0.16	0.23	0.42	0.37	0.34	0.25	0.39	0.30	0.25	0.37	0.26	0.25	0.33	0.30	0.26	0.28	0.32	0.27	0.24	0.29	0.34	0.33	0.30	0.28	0.31	0.29	0.31	0.34	0.36	0.32	0.33	0.30	0.28	0.35	0.31	0.34	0.33	0.30	0.32	0.32	0.30	0.33	0.26	0.37	0.36	0.35	0.31	0.30	0.36	0.37	0.37	0.37	0.31	0.38	0.28	0.37	0.30	0.35	0.39	0.36	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35
BIIB	0.16	0.22	0.25	0.31	0.24	0.11	0.23	0.27	0.18	0.14	0.41	0.23	0.20	0.20	0.14	0.20	0.42	0.14	0.40	0.29	0.19	0.27	0.25	0.28	0.38	0.15	1.00	0.27	0.29	0.21	0.27	0.26	0.26	0.27	0.33	0.29	0.24	0.22	0.28	0.33	0.23	0.24	0.36	0.27	0.25	0.24	0.27	0.25	0.27	0.25	0.34	0.27	0.27	0.28	0.26	0.30	0.28	0.30	0.29	0.33	0.35	0.26	0.32	0.31	0.31	0.34	0.28	0.28	0.28	0.29	0.25	0.26	0.26	0.26	0.32	0.32	0.36	0.35	0.30	0.33	0.30	0.34	0.30	0.31	0.29	0.35	0.32	0.34	0.30	0.31	0.33	0.31	0.36	0.37	0.33	0.34	0.32	0.36	0.36
TMUS	0.26	0.35	0.25	0.25	0.31	0.22	0.35	0.19	0.30	0.12	0.31	0.35	0.21	0.34	0.14	0.31	0.30	0.16	0.28	0.14	0.17	0.38	0.21	0.37	0.28	0.26	0.27	1.00	0.30	0.19	0.27	0.32	0.28	0.18	0.31	0.37	0.27	0.18	0.31	0.37	0.26	0.24	0.24	0.35	0.36	0.33	0.26	0.26	0.19	0.22	0.37	0.31	0.23	0.39	0.19	0.40	0.31	0.25	0.31	0.32	0.37	0.27	0.31	0.29	0.38	0.27	0.27	0.25	0.23	0.31	0.24	0.31	0.31	0.30	0.31	0.39	0.30	0.24	0.23	0.28	0.26	0.36	0.24	0.24	0.36	0.32	0.31	0.27	0.34	0.25	0.30	0.27	0.27	0.31	0.31	0.27	0.32	0.32	0.32
CHTR	0.21	0.28	0.14	0.12	0.28	0.16	0.28	0.20	0.21	0.11	0.28	0.26	0.24	0.24	0.19	0.22	0.32	0.16	0.22	0.26	0.17	0.29	0.37	0.31	0.25	0.20	0.29	0.30	1.00	0.19	0.23	0.27	0.25	0.23	0.33	0.31	0.27	0.25	0.29	0.67	0.27	0.24	0.32	0.31	0.32	0.30	0.27	0.33	0.22	0.26	0.36	0.30	0.32	0.37	0.23	0.33	0.32	0.31	0.34	0.31	0.35	0.31	0.35	0.39	0.38	0.36	0.30	0.29	0.23	0.29	0.23	0.31	0.33	0.33	0.29	0.29	0.32

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

QQQ2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов