Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | 55.17% | 41.19% | 0.31% | 75 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | 67.25% | 39.23% | 0.25% | 85 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 12.74% | 6.76% | 4.24% | 55 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | 28.47% | 22.76% | 1.69% | 93 | 0.01% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 58.93% | — | 0.00% | 25 | 0.00% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | 67.51% | — | 0.49% | 93 | 0.00% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | 87.23% | 60.98% | 0.18% | 58 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | 15.40% | — | 4.52% | 65 | 0.18% | ||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 7.32% | 5.60% | 1.79% | 12 | 0.90% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 37.09% | 39.42% | 0.00% | 7 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | -8.01% | — | 22.54% | 2 | 0.17% | ||||||||
| BND | Baummy41 | 12.99% | 7.87% | 2.06% | 41 | 0.04% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 49.74% | 56.18% | 0.23% | 63 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | -12.72% | — | 2.80% | 1 | 0.00% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | 48.27% | 33.29% | 1.46% | 71 | 0.00% | ||||||||
| smallcap2 | david moreno | 311.14% | — | 0.00% | 99 | 0.00% | ||||||||
| ONill | Holgert Hagen | 34.67% | — | 0.18% | 25 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | 28.50% | 32.06% | 0.47% | 9 | 1.02% | ||||||||
| Rocket Growth | George Finlay | 30.60% | — | 0.19% | 23 | 0.44% | ||||||||
| Rmeulstee | ricardo meulstee | -5.52% | 31.89% | 0.52% | 2 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет