PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Пользовательские портфели


Название портфеляПользовательДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Top 10 Sharpe Ratio basedNimish
17.02%
38.97%
0.30%0.00%
50/50 Stocks/BondsPortfolio Dude
5.64%
8.37%
6.60%0.34%
Core PortfolioAaron Lively
8.89%
23.44%
1.72%0.01%
AI stocks Portfolio Dude
15.61%
0.52%0.00%
TECHShichao Wu
17.97%
54.30%
0.39%0.00%
Roth IRA Retirement Michael Pet
4.57%
4.61%0.18%
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500cscotney
6.64%
18.52%0.17%
70/30 ETFsBaummy41
3.26%
2.60%0.21%
Ocean HealthCyan Reef
2.40%
1.24%0.00%
ONillHolgert Hagen
5.92%
0.27%0.00%
SuperTechZamolxis
21.03%
1.25%0.00%
GODLIKE_TierПропущенный_поцелуй_от_бати
154.89%
55.37%
0.00%0.00%
Rmeulsteericardo meulstee
5.41%
26.58%
0.92%0.00%
Carbon CreditsCyan Reef
-21.25%
4.63%0.77%
x2User1129
12.94%
21.59%
0.37%1.02%
Rocket Growth George Finlay
7.69%
0.15%0.44%
ОблигэйшэнРоман Семенов
5.80%
12.07%
8.36%0.00%
Future HealthCyan Reef
4.74%
17.01%
0.90%0.00%
Portfolio v1.0User4669
12.07%
1.09%0.15%
GLOBAL X MONTHLYyohei ohyama
4.17%
5.17%0.26%

1–20 of 2315

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...

0 комментариев