Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | -4.25% | 39.07% | 0.32% | 74 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | -12.82% | 35.60% | 0.30% | 55 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | -1.16% | 8.53% | 7.81% | 74 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | -3.84% | 21.49% | 2.12% | 72 | 0.01% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 8.17% | — | 0.01% | 6 | 0.00% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | -4.32% | — | 0.51% | 83 | 0.00% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | -20.03% | 56.07% | 0.29% | 35 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | -4.10% | — | 4.72% | 24 | 0.18% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | -9.02% | 40.46% | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 1.20% | — | 21.46% | 1 | 0.17% | ||||||||
| SHORT | Be The | 189,676.99% | 403,341,281,233.86% | 1,640,800.00% | 100 | 0.00% | ||||||||
| Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 | andy | 2.23% | — | 0.35% | 97 | 0.00% | ||||||||
| BND | Baummy41 | 0.07% | 7.48% | 2.41% | 68 | 0.04% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | -4.50% | 49.00% | 0.24% | 57 | 0.00% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | -6.28% | 31.80% | 1.36% | 29 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | 3.11% | — | 2.93% | 4 | 0.00% | ||||||||
| smallcap2 | david moreno | 13.38% | — | 0.00% | 42 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | -9.34% | 30.19% | 1.16% | 91 | 1.02% | ||||||||
| free leverage ;D | Be The | 7.72% | 19.94% | 36.78% | 100 | 0.78% | ||||||||
| BEST | Farshad | -4.34% | — | 18.50% | 8 | 0.31% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет