Dividend 4.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	12%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.29%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.29%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.29%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.29%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	6.29%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.29%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.29%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.29%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.29%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	6.29%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.29%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	6.29%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend 4.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Dividend 4.0 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.82% с начала года и доходность в 21.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Dividend 4.0	0.29%	-1.38%	7.82%	6.61%	16.39%	21.90%	19.08%	21.82%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	0.97%	-8.15%	-28.34%	-37.31%	-43.06%	-19.02%	-13.68%	7.94%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
CTAS Cintas Corporation	-3.08%	4.74%	-5.80%	-5.53%	-19.83%	14.43%	15.92%	23.61%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.23%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
MA Mastercard Incorporated	0.71%	-0.85%	-13.89%	-14.05%	-12.30%	10.32%	6.66%	18.64%
MAIN Main Street Capital Corporation	0.54%	3.63%	-10.97%	-12.92%	-3.16%	18.74%	12.76%	13.19%
MO Altria Group, Inc.	0.74%	-1.57%	26.86%	26.78%	28.74%	25.73%	16.36%	7.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend 4.0 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.44%	2.77%	-3.41%	8.42%	-1.53%	-0.69%							7.82%
2025	1.88%	1.55%	-1.76%	-1.61%	3.42%	4.17%	1.71%	4.11%	2.39%	-2.86%	1.02%	-0.84%	13.66%
2024	2.70%	4.89%	5.28%	-2.60%	4.36%	4.29%	3.73%	4.27%	2.21%	-0.33%	3.55%	-2.76%	33.37%
2023	4.21%	0.83%	2.39%	1.79%	1.97%	5.43%	4.24%	-0.83%	-3.26%	-2.58%	6.39%	5.40%	28.61%
2022	-1.62%	-0.40%	4.78%	-3.98%	-0.48%	-7.59%	9.72%	-5.20%	-10.09%	11.30%	7.74%	-3.41%	-1.79%
2021	-2.18%	6.38%	4.98%	4.60%	1.97%	2.69%	1.83%	2.05%	-4.22%	8.97%	-0.62%	6.93%	37.93%

Метрики бенчмарка

Dividend 4.0 has an annualized alpha of 9.53%, beta of 0.89, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

This portfolio captured 115.87% of S&P 500 Index gains but only 73.30% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.89 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 9.53%

Бета: 0.89

R²: 0.87

Участие в росте: 115.87%

Участие в снижении: 73.30%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Dividend 4.0 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend 4.0 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend 4.0 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.66	1.86	-0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.37	2.53	-0.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.34	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.37	2.53	-0.16
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.96	11.37	-4.41

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	6	-1.07	-1.50	0.81	-0.81	-1.56
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
CTAS Cintas Corporation	9	-1.00	-1.34	0.84	-0.75	-1.31
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
MA Mastercard Incorporated	11	-0.74	-0.91	0.89	-0.79	-1.59
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.16	-0.05	0.99	-0.18	-0.35
MO Altria Group, Inc.	74	1.27	1.77	1.24	1.75	4.39
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Dividend 4.0 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.66 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend 4.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.76%	3.79%	3.46%	3.67%	3.57%	3.09%	3.69%	3.32%	3.67%	2.98%	3.13%	3.30%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	20.54%	17.14%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	11.22%	8.33%	8.31%	8.11%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CTAS Cintas Corporation	1.02%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MA Mastercard Incorporated	0.67%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.25%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
MO Altria Group, Inc.	5.84%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dividend 4.0 показал максимальную просадку в 38.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend 4.0 составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-38.53%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 17d	5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.24%сент. 2022 г.	6mo 4d	4mo 4d	10mo 8dмарт 2022 г. - февр. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.79%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo 19d	5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.73%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 4d	3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-10.44%авг. 2015 г.	7d	1mo 28d	2mo 5dавг. 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.75	2.12	1.81	1.59	1.60

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Dividend 4.0 с S&P 500 Index

Корреляция Dividend 4.0 с S&P 500 Index составляет 0.61 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.81, а самая низкая у MO: 0.32.

0.32

0.33

WMT

0.38

0.41

0.41

0.41

0.43

0.43

0.51

0.61

0.64

0.65

0.67

MSFT

0.70

SCHD

0.81

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dividend 4.0. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.84, а самая низкая у WMT: 0.43.

WMT

0.43

0.44

0.45

0.48

0.49

0.50

0.50

0.55

0.59

0.63

0.64

0.67

CTAS

0.68

SCHD

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	ABR	O	MO	XOM	ABBV	UNH	NVDA	MAIN	KO	AVGO	MSFT	MA	CTAS	SCHD
WMT	1.00	0.14	0.23	0.30	0.19	0.23	0.26	0.17	0.17	0.37	0.18	0.27	0.28	0.31	0.42
ABR	0.14	1.00	0.32	0.21	0.25	0.16	0.17	0.18	0.38	0.21	0.24	0.22	0.28	0.30	0.43
O	0.23	0.32	1.00	0.34	0.19	0.24	0.22	0.09	0.29	0.42	0.12	0.20	0.27	0.34	0.42
MO	0.30	0.21	0.34	1.00	0.31	0.28	0.25	0.05	0.21	0.48	0.12	0.16	0.24	0.29	0.50
XOM	0.19	0.25	0.19	0.31	1.00	0.25	0.24	0.16	0.29	0.27	0.21	0.19	0.31	0.29	0.58
ABBV	0.23	0.16	0.24	0.28	0.25	1.00	0.33	0.17	0.23	0.32	0.21	0.25	0.34	0.31	0.47
UNH	0.26	0.17	0.22	0.25	0.24	0.33	1.00	0.20	0.24	0.30	0.22	0.28	0.35	0.36	0.44
NVDA	0.17	0.18	0.09	0.05	0.16	0.17	0.20	1.00	0.28	0.09	0.59	0.55	0.40	0.37	0.37
MAIN	0.17	0.38	0.29	0.21	0.29	0.23	0.24	0.28	1.00	0.25	0.30	0.32	0.35	0.37	0.48
KO	0.37	0.21	0.42	0.48	0.27	0.32	0.30	0.09	0.25	1.00	0.16	0.25	0.37	0.39	0.55
AVGO	0.18	0.24	0.12	0.12	0.21	0.21	0.22	0.59	0.30	0.16	1.00	0.50	0.40	0.41	0.45
MSFT	0.27	0.22	0.20	0.16	0.19	0.25	0.28	0.55	0.32	0.25	0.50	1.00	0.53	0.48	0.48
MA	0.28	0.28	0.27	0.24	0.31	0.34	0.35	0.40	0.35	0.37	0.40	0.53	1.00	0.55	0.59
CTAS	0.31	0.30	0.34	0.29	0.29	0.31	0.36	0.37	0.37	0.39	0.41	0.48	0.55	1.00	0.61
SCHD	0.42	0.43	0.42	0.50	0.58	0.47	0.44	0.37	0.48	0.55	0.45	0.48	0.59	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend 4.0

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend 4.0 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации