Сравнение KO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или SCHD.
Основные характеристики
KO | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.81% | 6.01% |
Дох-ть за 1 год | 3.57% | 17.73% |
Дох-ть за 3 года | 8.31% | 5.03% |
Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 12.83% |
Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 11.44% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.66 |
Дневная вол-ть | 13.13% | 11.04% |
Макс. просадка | -68.23% | -33.37% |
Current Drawdown | -0.87% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между KO и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KO и SCHD
С начала года, KO показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.89% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и SCHD
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 2.96% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KO и SCHD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SCHD
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.