PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.89% против 24.39% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between O and MSFT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.25

The correlation between O and MSFT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

O:

53.41

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

O:

4.35

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

O:

7.22

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

O vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.70

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.84

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.53

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.08

+4.20

O vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и MSFT

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-69.38%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-33.91%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-33.91%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-37.15%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-37.15%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-27.46%

+21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-21.78%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

16.48%

-11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности O и MSFT

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

10.52%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

22.31%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

25.42%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

26.66%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

27.06%

-1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и MSFT

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.55B
82.89B
(O) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

O and MSFT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MSFT's -69.38%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор