Сравнение MO с O
MO (Altria Group, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MO returned 7.78%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.78% против 4.58% соответственно.
MO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 7.78%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам MO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 23.96% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MO and O is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between MO and O shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
O:
$1.17
MO:
14.66
O:
50.86
MO:
0.31
O:
4.14
MO:
5.41
O:
6.87
MO:
$21.82B
O:
$5.92B
MO:
$14.80B
O:
$3.89B
MO:
$11.70B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. O — Ранг доходности на риск
MO
O
Сравнение MO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.88 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.13 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MO и O
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -48.45% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.10% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -26.49% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -34.48% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -48.28% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -10.44% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -9.21% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.37% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и O
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.48% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 11.72% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 15.95% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.87% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.63% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и O
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.97% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и O
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MO and O have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.41%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs O's -48.45%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор