Сравнение UNH с ABR
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.32% против 7.94% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам UNH и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between UNH and ABR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
ABR:
$1.10B
UNH:
$13.23
ABR:
$0.57
UNH:
30.88
ABR:
9.09
UNH:
0.83
ABR:
1.17
UNH:
3.58
ABR:
0.47
UNH:
$449.71B
ABR:
$940.70M
UNH:
$84.55B
ABR:
$829.57M
UNH:
$22.99B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. ABR — Ранг доходности на риск
UNH
ABR
Сравнение UNH c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.81 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.56 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и ABR
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -97.76% | +23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -54.29% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -59.07% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -59.07% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -72.76% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -58.68% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -41.87% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 28.20% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и ABR
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 12.68% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 34.16% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 41.32% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 37.22% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 40.46% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и ABR
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и ABR
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and ABR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs ABR's -97.76%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор