Сравнение WMT с KO
WMT (Walmart Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, WMT returned 19.14%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 19.14% против 9.84% соответственно.
WMT
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 19.14%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам WMT и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 4.25% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WMT and KO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$925.40B
KO:
$356.47B
WMT:
$2.88
KO:
$3.18
WMT:
40.19
KO:
26.02
WMT:
2.62
KO:
3.14
WMT:
1.28
KO:
7.23
WMT:
9.81
KO:
10.60
WMT:
$725.31B
KO:
$49.28B
WMT:
$181.16B
KO:
$30.43B
WMT:
$44.32B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. KO — Ранг доходности на риск
WMT
KO
Сравнение WMT c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.85 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.64 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и KO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -68.23% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -7.87% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -16.26% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -17.27% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -36.99% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -0.51% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.08% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.96% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и KO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 6.78%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 12.98% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 16.88% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.20% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.25% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и KO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и KO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and KO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.20%) compared to WMT (6.78%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор