Сравнение ABBV с MA
ABBV (AbbVie Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABBV имеют среднегодовую доходность 19.10%, а акции MA немного отстают с 18.64%.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ABBV и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ABBV and MA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between ABBV and MA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
MA:
$437.55B
ABBV:
$2.05
MA:
$17.28
ABBV:
110.96
MA:
28.36
ABBV:
6.43
MA:
13.01
ABBV:
14.69
MA:
65.09
ABBV:
$62.82B
MA:
$33.94B
ABBV:
$46.15B
MA:
$26.70B
ABBV:
$17.96B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MA — Ранг доходности на риск
ABBV
MA
Сравнение ABBV c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.79 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.59 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MA
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -62.67% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -20.91% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.91% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -28.25% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -41.00% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -17.82% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -9.82% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 10.48% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MA
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.46% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.51% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 22.34% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.01% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.92% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MA
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MA
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MA's -62.67%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор